Сравнение UKPIX с RYWWX
UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UKPIX returned -34.16%/yr vs -27.68%/yr for RYWWX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.
Доходность
Сравнение доходности UKPIX и RYWWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UKPIX показывает доходность -50.09%, что значительно ниже, чем у RYWWX с доходностью -15.21%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям RYWWX по среднегодовой доходности: -34.16% против -27.68% соответственно.
UKPIX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- -50.09%
- 6 месяцев
- -49.82%
- 1 год
- -73.91%
- 3 года*
- -45.28%
- 5 лет*
- -36.10%
- 10 лет*
- -34.16%
RYWWX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -15.21%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -42.46%
- 3 года*
- -34.20%
- 5 лет*
- -19.20%
- 10 лет*
- -27.68%
Сравнение доходности по годам UKPIX и RYWWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -50.09% | -44.54% | -34.55% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -15.21% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
Correlation
The correlation between UKPIX and RYWWX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.58 |
The correlation between UKPIX and RYWWX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKPIX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск
UKPIX
RYWWX
Сравнение UKPIX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UKPIX | RYWWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.94 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.35 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UKPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.53 | -1.07 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.40 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | -0.60 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.45 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок UKPIX и RYWWX
Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и RYWWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -98.12% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.04% | -46.94% | -27.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -75.97% | -18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.97% | -84.06% | -12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -96.66% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -97.96% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -68.61% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.01% | 34.31% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKPIX и RYWWX
ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеют волатильность 13.34% и 13.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 13.89% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.38% | 32.62% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.34% | 41.18% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 427.40% | 47.75% | +379.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 303.43% | 46.50% | +256.93% |
Сравнение комиссий UKPIX и RYWWX
UKPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKPIX и RYWWX
Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности RYWWX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.90% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.30% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UKPIX and RYWWX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (13.89%) compared to UKPIX (13.34%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.98% vs RYWWX's -98.12%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UKPIX и RYWWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор