Сравнение UKPIX с GRZZX
UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and GRZZX (Grizzly Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UKPIX returned -34.16%/yr vs -1.08%/yr for GRZZX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.61%/yr for GRZZX.
Доходность
Сравнение доходности UKPIX и GRZZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UKPIX показывает доходность -50.09%, что значительно ниже, чем у GRZZX с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям GRZZX по среднегодовой доходности: -34.16% против -1.08% соответственно.
UKPIX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- -50.09%
- 6 месяцев
- -49.82%
- 1 год
- -73.91%
- 3 года*
- -45.28%
- 5 лет*
- -36.10%
- 10 лет*
- -34.16%
GRZZX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- -7.01%
- 5 лет*
- -3.51%
- 10 лет*
- -1.08%
Сравнение доходности по годам UKPIX и GRZZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -50.09% | -44.54% | -34.55% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
GRZZX Grizzly Short Fund | -4.85% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
Correlation
The correlation between UKPIX and GRZZX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2006 г. | 0.64 |
The correlation between UKPIX and GRZZX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKPIX vs. GRZZX — Ранг доходности на риск
UKPIX
GRZZX
Сравнение UKPIX c GRZZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UKPIX | GRZZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 0.92 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.58 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.32 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UKPIX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.53 | -0.59 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.18 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | -0.01 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.11 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок UKPIX и GRZZX
Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и GRZZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKPIX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -91.80% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.04% | -13.89% | -60.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -29.48% | -65.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.97% | -37.65% | -59.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -72.45% | -27.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -89.39% | -10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -69.36% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.01% | 6.09% | +40.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKPIX и GRZZX
ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Grizzly Short Fund (GRZZX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKPIX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 3.38% | +9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.38% | 10.20% | +27.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.34% | 13.78% | +34.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 427.40% | 19.54% | +407.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 303.43% | 96.65% | +206.78% |
Сравнение комиссий UKPIX и GRZZX
UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии GRZZX в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKPIX и GRZZX
Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности GRZZX в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.44% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.30% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UKPIX and GRZZX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (13.34%) compared to GRZZX (3.38%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.98% vs GRZZX's -91.80%.
GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UKPIX и GRZZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор