Сравнение UKPIX с PSTIX
UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UKPIX returned -34.02%/yr vs -16.44%/yr for PSTIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UKPIX charges 1.78%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности UKPIX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UKPIX показывает доходность -49.01%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -34.02% против -16.44% соответственно.
UKPIX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -23.48%
- С начала года
- -49.01%
- 6 месяцев
- -50.17%
- 1 год
- -73.08%
- 3 года*
- -44.89%
- 5 лет*
- -35.95%
- 10 лет*
- -34.02%
PSTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- -10.73%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- -16.44%
Сравнение доходности по годам UKPIX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -49.01% | -44.54% | -34.55% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -8.07% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between UKPIX and PSTIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2006 г. | 0.70 |
The correlation between UKPIX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
UKPIX
PSTIX
Сравнение UKPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UKPIX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.01 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.97 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UKPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | -1.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.45 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | -0.69 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.49 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок UKPIX и PSTIX
Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -95.26% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.48% | -15.41% | -58.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -33.92% | -60.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.97% | -37.53% | -59.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -84.17% | -15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -95.26% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -58.61% | -24.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.78% | 8.09% | +38.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKPIX и PSTIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 2.46% | +10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 8.60% | +28.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.32% | 11.55% | +36.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 427.40% | 16.46% | +410.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 303.49% | 23.76% | +279.73% |
Сравнение комиссий UKPIX и PSTIX
UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKPIX и PSTIX
Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.23% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UKPIX and PSTIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (13.37%) compared to PSTIX (2.46%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.98% vs PSTIX's -95.26%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.34 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UKPIX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор