Сравнение UKPIX с PSTIX
UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UKPIX returned -18.51%/yr vs -10.39%/yr for PSTIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UKPIX charges 1.78%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности UKPIX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UKPIX показывает доходность -52.91%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -18.51% против -10.39% соответственно.
UKPIX
- 1 день
- 10.84%
- 1 месяц
- -19.19%
- С начала года
- -52.91%
- 6 месяцев
- -52.96%
- 1 год
- -73.82%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -18.51%
PSTIX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- -10.63%
- 3 года*
- -9.35%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- -10.39%
Сравнение доходности по годам UKPIX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -52.91% | -44.54% | 554.47% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -4.65% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between UKPIX and PSTIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г. | 0.70 |
The correlation between UKPIX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKPIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
UKPIX
PSTIX
Сравнение UKPIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UKPIX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.85 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.77 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.57 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UKPIX и PSTIX
Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки PSTIX в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -90.52% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.18% | -15.05% | -61.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.62% | -33.92% | -49.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.62% | -37.53% | -46.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.39% | -68.34% | -27.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.51% | -90.17% | -9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.73% | -57.25% | -25.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.43% | 8.47% | +38.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKPIX и PSTIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 24.00% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKPIX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.00% | 4.63% | +19.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.86% | 9.49% | +33.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.92% | 12.21% | +40.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 425.75% | 16.56% | +409.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 302.21% | 17.51% | +284.70% |
Сравнение комиссий UKPIX и PSTIX
UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKPIX и PSTIX
Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности PSTIX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.49% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UKPIX and PSTIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (24.00%) compared to PSTIX (4.63%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.83% vs PSTIX's -90.52%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UKPIX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор