PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKPIX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKPIX с DRCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UKPIX returned -34.16%/yr vs -4.15%/yr for DRCVX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. UKPIX charges 1.78%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.

Доходность

Сравнение доходности UKPIX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UKPIX показывает доходность -50.09%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -34.16% против -4.15% соответственно.

UKPIX

1 день
-2.12%
1 месяц
-22.14%
С начала года
-50.09%
6 месяцев
-49.82%
1 год
-73.91%
3 года*
-45.28%
5 лет*
-36.10%
10 лет*
-34.16%

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKPIX и DRCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		-50.09%-44.54%-34.55%-43.26%9.92%-20.34%-47.86%-35.34%13.58%-34.24%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between UKPIX and DRCVX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2006 г.

0.46

The correlation between UKPIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.39 (5 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Japan Fund

Comstock Capital Value Fund

Часто сравнивают с UKPIX:
UKPIX с GRZZXUKPIX с UHPIXUKPIX с PSTIXUKPIX с RYAIXUKPIX с BIPIXUKPIX с RYCLXUKPIX с RYURX
Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX

Доходность на риск

UKPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKPIX
Ранг доходности на риск UKPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UKPIXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
3.18

-4.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.07
5.19

-8.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.77

-1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

10.61

-11.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

38.30

-39.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UKPIX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKPIX на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKPIX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UKPIXDRCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

3.18

-4.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

1.12

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

-0.42

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.01

-0.12

Просадки

Сравнение просадок UKPIX и DRCVX

Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и DRCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKPIXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-97.47%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.04%

-0.89%

-73.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.60%

-3.82%

-90.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.97%

-4.08%

-92.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-54.27%

-45.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-96.62%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-65.89%

-16.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.01%

0.25%

+46.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UKPIX и DRCVX

ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKPIXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

0.67%

+12.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.38%

1.81%

+35.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.34%

3.02%

+45.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

427.40%

4.56%

+422.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

303.43%

9.80%

+293.63%

Сравнение комиссий UKPIX и DRCVX

UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKPIX и DRCVX

Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DRCVX в 1.91%

ПозицияTTM202520242023
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.91%1.96%0.00%1.71%
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		3.30%1.65%9.69%1.62%

Часто задаваемые вопросы

UKPIX and DRCVX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UKPIX has higher volatility (13.34%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.98% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKPIX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор