Сравнение UKPIX с DRCVX
UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UKPIX returned -16.76%/yr vs -3.71%/yr for DRCVX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. UKPIX charges 1.78%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.
Доходность
Сравнение доходности UKPIX и DRCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UKPIX показывает доходность -51.50%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -16.76% против -3.71% соответственно.
UKPIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -44.16%
- С начала года
- -51.50%
- 1 год
- -71.90%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- -16.76%
DRCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- -3.71%
Сравнение доходности по годам UKPIX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -51.50% | -44.54% | 554.47% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.85% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Correlation
The correlation between UKPIX and DRCVX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г. | 0.45 |
The correlation between UKPIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.38 (5 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
UKPIX
DRCVX
Сравнение UKPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UKPIX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.67 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 8.83 | -9.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 32.03 | -33.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UKPIX и DRCVX
Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и DRCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -97.47% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.33% | -0.89% | -74.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.62% | -3.82% | -79.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.62% | -4.08% | -79.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.80% | -49.64% | -45.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | -96.59% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.78% | -65.97% | -16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.61% | 0.25% | +48.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKPIX и DRCVX
ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 0.86% | +20.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.35% | 1.97% | +42.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.45% | 2.85% | +51.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 425.78% | 4.58% | +421.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 302.16% | 9.44% | +292.72% |
Сравнение комиссий UKPIX и DRCVX
UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKPIX и DRCVX
Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности DRCVX в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.89% | 1.96% | 0.00% | 1.71% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.39% | 1.65% | 9.69% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
UKPIX and DRCVX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (21.62%) compared to DRCVX (0.86%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.83% vs DRCVX's -97.47%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UKPIX и DRCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор