PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCC с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCC с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

FLCC и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCC - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCC и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCC и USPX

2026 (YTD)20252024
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		-4.17%16.61%9.94%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, FLCC показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.

FLCC

1 день
0.93%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-2.37%
1 год
15.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с FLCC:
FLCC с MKTNFLCC с SPXMFLCC с TEXNFLCC с WLTGFLCC с SCHXFLCC с SPTMFLCC с FSCC
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий FLCC и USPX

FLCC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

FLCC vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCC c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCCUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.96

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

6.97

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCC vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCC на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCC и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCCUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.71

+0.03

Корреляция

Корреляция между FLCC и USPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCC и USPX

Дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		0.53%0.50%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок FLCC и USPX

Максимальная просадка FLCC за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCC и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCCUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-31.21%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.48%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.81%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-4.51%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.63%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCC и USPX

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 5.48% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCCUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.37%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

9.73%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

18.75%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

16.15%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

15.98%

+1.90%