Сравнение UJUN с BDRY
UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - UJUN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UJUN returned 5.95%/yr vs -16.41%/yr for BDRY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UJUN charges 0.79%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности UJUN и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJUN показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 34.21%.
UJUN
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 34.21%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 103.63%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- -16.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UJUN и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 1.98% | 10.63% | 12.49% | 12.17% | -8.86% | 5.09% | 7.15% | 6.20% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 34.21% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 282.99% | -50.16% | 26.12% |
Correlation
The correlation between UJUN and BDRY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJUN vs. BDRY — Ранг доходности на риск
UJUN
BDRY
Сравнение UJUN c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJUN | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 4.82 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 13.59 | +2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJUN и BDRY
Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJUN | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -89.16% | +75.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -21.60% | +18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.24% | -69.71% | +58.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | -89.16% | +77.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -71.65% | +70.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -58.43% | +56.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 7.65% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJUN и BDRY
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) составляет 2.24%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что UJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJUN | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 7.30% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 29.14% | -25.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 42.10% | -37.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 60.24% | -51.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 62.40% | -53.62% |
Сравнение комиссий UJUN и BDRY
UJUN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJUN и BDRY
Ни UJUN, ни BDRY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
UJUN and BDRY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (7.30%) compared to UJUN (2.24%). In terms of maximum drawdown, UJUN dropped -13.73% vs BDRY's -89.16%.
On 5-year performance, UJUN leads with 5.95% vs -16.41% for BDRY. On fees, UJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UJUN has performed better with a 5.95% return vs -16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
UJUN and BDRY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UJUN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BDRY is Commodities. UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. They also come from different issuers: Innovator and ETFMG. Their fees differ too: 0.79% for UJUN and 3.76% for BDRY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJUN и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор