Сравнение UJUN с ABIG
UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) and ABIG (Argent Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. UJUN is passively managed, while ABIG is actively managed. Over the past year, UJUN returned 10.70% vs 18.99% for ABIG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UJUN charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for ABIG.
Доходность
Сравнение доходности UJUN и ABIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJUN показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у ABIG с доходностью 7.21%.
UJUN
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
ABIG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UJUN и ABIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 3.46% | 15.17% |
ABIG Argent Large Cap ETF | 7.21% | 16.95% |
Correlation
The correlation between UJUN and ABIG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between UJUN and ABIG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJUN vs. ABIG — Ранг доходности на риск
UJUN
ABIG
Сравнение UJUN c ABIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и Argent Large Cap ETF (ABIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJUN | ABIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.26 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 1.39 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.27 | 5.01 | +18.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJUN | ABIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.46 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.53 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок UJUN и ABIG
Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, примерно равная максимальной просадке ABIG в -13.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и ABIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJUN | ABIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -13.70% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -13.70% | +10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.65% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -2.23% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 3.80% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJUN и ABIG
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) составляет 0.43%, в то время как у Argent Large Cap ETF (ABIG) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что UJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJUN | ABIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 3.37% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 10.02% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 13.08% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 14.31% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 14.31% | -5.54% |
Сравнение комиссий UJUN и ABIG
UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ABIG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJUN и ABIG
UJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.09% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
UJUN and ABIG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABIG has higher volatility (3.37%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, UJUN dropped -13.73% vs ABIG's -13.70%.
On 1-year performance, ABIG leads with 18.99% vs 10.70% for UJUN. On fees, ABIG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ABIG has performed better with a 18.99% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABIG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.
ABIG has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for UJUN.
They also come from different issuers: Innovator and Argent. Their fees differ too: 0.79% for UJUN and 0.49% for ABIG.
UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJUN и ABIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор