PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUL с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJUL с XBAP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP).

UJUL и XBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UJUL и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJUL и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		-0.61%12.34%13.84%17.65%-6.96%3.40%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		2.10%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, UJUL показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 2.10%.

UJUL

1 день
0.10%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.96%
1 год
13.93%
3 года*
12.38%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

XBAP

1 день
0.18%
1 месяц
1.39%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.21%
1 год
12.24%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с TJULUJUL с NJULUJUL с ACIOUJUL с EALTUJUL с ZALTUJUL с UAUG
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с XBJAXBAP с BUFR

Сравнение комиссий UJUL и XBAP

И UJUL, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.

UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Доходность на риск

UJUL vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUL c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJULXBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.84

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.54

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

10.30

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUL vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUL на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAP равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUL и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJULXBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.22

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.92

-0.18

Корреляция

Корреляция между UJUL и XBAP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и XBAP

Ни UJUL, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJUL и XBAP

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, примерно равная максимальной просадке XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и XBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

UJULXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-14.57%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-5.49%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

0.00%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.80%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.23%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и XBAP

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что UJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJULXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

0.83%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

1.87%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

10.09%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

9.98%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

9.98%

-0.96%