PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUL с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJUL с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

UJUL и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UJUL и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJUL и FBUF

2026 (YTD)20252024
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		-0.72%12.34%8.47%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, UJUL показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

UJUL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.88%
1 год
14.52%
3 года*
12.47%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с TJULUJUL с NJULUJUL с ACIOUJUL с EALTUJUL с ZALTUJUL с UAUG
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUG

Сравнение комиссий UJUL и FBUF

UJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

UJUL vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUL c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJULFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.87

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.13

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

9.09

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUL vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUL на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUL и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJULFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.12

-0.39

Корреляция

Корреляция между UJUL и FBUF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и FBUF

UJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJUL и FBUF

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

UJULFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-11.09%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-6.81%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-3.96%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.43%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.60%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и FBUF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеют волатильность 3.01% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJULFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.08%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

6.52%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

10.76%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

9.86%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

9.86%

-0.84%