PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUL с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJUL с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

UJUL и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UJUL и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJUL и BUFP

2026 (YTD)20252024
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		-0.72%12.34%6.24%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, UJUL показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

UJUL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.88%
1 год
14.52%
3 года*
12.47%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с TJULUJUL с ACIOUJUL с NJULUJUL с EALTUJUL с ZALTUJUL с UAUG
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с AUGZ

Сравнение комиссий UJUL и BUFP

UJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

UJUL vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUL c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJULBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.25

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.89

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.73

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

9.93

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUL vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUL на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUL и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJULBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.25

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.05

-0.32

Корреляция

Корреляция между UJUL и BUFP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и BUFP

UJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJUL и BUFP

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

UJULBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-11.98%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-8.16%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.05%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.08%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.42%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и BUFP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) составляет 3.01%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что UJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJULBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.45%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

5.01%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

11.12%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

9.78%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

9.78%

-0.76%