Сравнение UJPIX с EWJV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV).
UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности UJPIX и EWJV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJPIX и EWJV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 23.22% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 8.43% | 33.96% | 11.59% | 23.60% | -6.02% | 5.48% | 2.41% | 10.48% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UJPIX показывает доходность 8.67%, а EWJV немного ниже – 8.43%.
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
EWJV
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJPIX и EWJV
UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.
Доходность на риск
UJPIX vs. EWJV — Ранг доходности на риск
UJPIX
EWJV
Сравнение UJPIX c EWJV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJPIX | EWJV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.73 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.40 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.53 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 9.21 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJPIX | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.73 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.72 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.66 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между UJPIX и EWJV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJPIX и EWJV
Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, что больше доходности EWJV в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.94% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UJPIX и EWJV
Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и EWJV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJPIX | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -30.05% | -59.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -14.74% | -12.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.92% | -25.39% | -18.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -9.46% | -12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.23% | -6.17% | -44.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 4.05% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJPIX и EWJV
ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJPIX | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 8.03% | +12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 14.43% | +23.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 21.71% | +30.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.25% | 17.93% | +23.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 18.51% | +23.04% |