PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UJPIX с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UJPIX и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJPIX и EWJV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
8.67%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%23.22%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
8.43%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UJPIX показывает доходность 8.67%, а EWJV немного ниже – 8.43%.


UJPIX

1 день
7.66%
1 месяц
-16.00%
С начала года
8.67%
6 месяцев
37.03%
1 год
110.58%
3 года*
46.52%
5 лет*
22.54%
10 лет*
22.46%

EWJV

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.78%
С начала года
8.43%
6 месяцев
16.49%
1 год
37.47%
3 года*
23.52%
5 лет*
12.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraJapan Fund

iShares MSCI Japan Value ETF

Сравнение комиссий UJPIX и EWJV

UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.


Доходность на риск

UJPIX vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJPIX c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UJPIXEWJVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.73

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.40

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

2.53

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.62

9.21

+3.42

UJPIX vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJPIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJPIX и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UJPIXEWJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.73

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.66

-0.58

Корреляция

Корреляция между UJPIX и EWJV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UJPIX и EWJV

Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, что больше доходности EWJV в 4.94%


TTM20252024202320222021202020192018
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
36.54%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
4.94%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJPIX и EWJV

Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и EWJV.


Загрузка...

Показатели просадок


UJPIXEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.83%

-30.05%

-59.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-14.74%

-12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.92%

-25.39%

-18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-9.46%

-12.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.23%

-6.17%

-44.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

4.05%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UJPIX и EWJV

ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UJPIXEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.55%

8.03%

+12.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.99%

14.43%

+23.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.24%

21.71%

+30.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.25%

17.93%

+23.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.55%

18.51%

+23.04%