PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UJB с RTXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UJB и RTXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJB и RTXG


2026 (YTD)2025
UJB
ProShares Ultra High Yield
-1.29%7.74%
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF
8.22%60.90%

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью 8.22%.


UJB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.22%
1 год
8.83%
3 года*
10.38%
5 лет*
2.91%
10 лет*
6.78%

RTXG

1 день
2.00%
1 месяц
-17.27%
С начала года
8.22%
6 месяцев
25.60%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra High Yield

Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF

Сравнение комиссий UJB и RTXG

UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.


Доходность на риск

UJB vs. RTXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 5757
Ранг коэф-та Мартина

RTXG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c RTXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UJBRTXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

UJB vs. RTXG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UJBRTXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

2.05

-1.72

Корреляция

Корреляция между UJB и RTXG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и RTXG

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности RTXG в 5.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.42%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF
5.88%6.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJB и RTXG

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки RTXG в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и RTXG.


Загрузка...

Показатели просадок


UJBRTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-23.74%

-16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-17.27%

+14.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.63%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и RTXG


Загрузка...

Волатильность по периодам


UJBRTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

47.85%

-36.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

47.85%

-33.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

47.85%

-29.33%