Сравнение UJB с OKLL
UJB (ProShares Ultra High Yield) and OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. UJB is passively managed, while OKLL is actively managed. Over the past year, UJB returned 7.12% vs -88.33% for OKLL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. UJB charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for OKLL.
Доходность
Сравнение доходности UJB и OKLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у OKLL с доходностью -82.11%.
UJB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.93%
OKLL
- 1 день
- -17.58%
- 1 месяц
- -50.58%
- 6 месяцев
- -88.47%
- С начала года
- -82.11%
- 1 год
- -88.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UJB и OKLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.71% | 6.24% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -82.11% | -25.10% |
Correlation
The correlation between UJB and OKLL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJB vs. OKLL — Ранг доходности на риск
UJB
OKLL
Сравнение UJB c OKLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJB | OKLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.90 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | -1.17 | +7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJB и OKLL
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки OKLL в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и OKLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJB | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -97.84% | +57.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -97.84% | +92.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -97.84% | +97.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -64.47% | +58.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 75.16% | -73.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и OKLL
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.28%, в то время как у Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) волатильность равна 37.08%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJB | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 37.08% | -35.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 131.26% | -125.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 201.83% | -194.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 199.43% | -184.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 199.43% | -181.75% |
Сравнение комиссий UJB и OKLL
UJB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OKLL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и OKLL
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как OKLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
UJB and OKLL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLL has higher volatility (37.08%) compared to UJB (1.28%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs OKLL's -97.84%.
On 1-year performance, UJB leads with 7.12% vs -88.33% for OKLL. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UJB has performed better with a 7.12% return vs -88.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
UJB has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for OKLL.
UJB is categorized as Leveraged Bonds, while OKLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 1.31% for OKLL.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJB и OKLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор