Сравнение UJB с OKLL
UJB (ProShares Ultra High Yield) and OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. UJB is passively managed, while OKLL is actively managed. Over the past year, UJB returned 7.39% vs -73.38% for OKLL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. UJB charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for OKLL.
Доходность
Сравнение доходности UJB и OKLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у OKLL с доходностью -64.46%.
UJB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 5.51%
OKLL
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -30.54%
- С начала года
- -64.46%
- 6 месяцев
- -73.01%
- 1 год
- -73.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UJB и OKLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.07% | 6.24% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -64.46% | -25.10% |
Correlation
The correlation between UJB and OKLL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJB vs. OKLL — Ранг доходности на риск
UJB
OKLL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UJB c OKLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJB | OKLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJB и OKLL
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки OKLL в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и OKLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJB | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -96.29% | +56.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -96.29% | +91.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -95.70% | +95.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -62.40% | +56.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и OKLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJB | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.37% | 202.78% | -195.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 202.78% | -188.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 202.78% | -184.76% |
Сравнение комиссий UJB и OKLL
UJB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OKLL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и OKLL
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как OKLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.34% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
UJB and OKLL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, UJB leads with 7.39% vs -73.38% for OKLL. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UJB has performed better with a 7.39% return vs -73.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
UJB has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for OKLL.
UJB is categorized as Leveraged Bonds, while OKLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 1.31% for OKLL.
Подберите оптимальное распределение для UJB и OKLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор