Сравнение OKLL с DZZ
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). OKLL is actively managed, while DZZ is passively managed. Over the past year, OKLL returned -88.33% vs 8.43% for DZZ. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и DZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -82.11%, что значительно ниже, чем у DZZ с доходностью -49.74%.
OKLL
- 1 день
- -17.58%
- 1 месяц
- -50.58%
- 6 месяцев
- -88.47%
- С начала года
- -82.11%
- 1 год
- -88.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- -45.48%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- -7.97%
- 5 лет*
- -6.73%
- 10 лет*
- -9.40%
Сравнение доходности по годам OKLL и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -82.11% | -25.10% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -49.74% | 98.45% |
Correlation
The correlation between OKLL and DZZ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. DZZ — Ранг доходности на риск
OKLL
DZZ
Сравнение OKLL c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.10 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 0.14 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и DZZ
Максимальная просадка OKLL за все время составила -97.84%, примерно равная максимальной просадке DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и DZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -96.64% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -81.05% | -16.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | -95.30% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -82.37% | +17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.16% | 59.62% | +15.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и DZZ
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) имеет более высокую волатильность в 37.08% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 18.00%. Это указывает на то, что OKLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.08% | 18.00% | +19.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.26% | 54.75% | +76.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.83% | 170.16% | +31.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.43% | 84.14% | +115.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.43% | 64.23% | +135.20% |
Сравнение комиссий OKLL и DZZ
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и DZZ
Ни OKLL, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OKLL and DZZ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLL has higher volatility (37.08%) compared to DZZ (18.00%). In terms of maximum drawdown, OKLL dropped -97.84% vs DZZ's -96.64%.
On 1-year performance, DZZ leads with 8.43% vs -88.33% for OKLL. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DZZ has been the lower-risk option at 18.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DZZ has performed better with a 8.43% return vs -88.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
OKLL and DZZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while DZZ is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Defiance and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.75% for DZZ.
DZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и DZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор