Сравнение OKLL с DZZ
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). OKLL is actively managed, while DZZ is passively managed. Over the past year, OKLL returned -73.38% vs -5.68% for DZZ. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и DZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -64.46%, что значительно ниже, чем у DZZ с доходностью -52.47%.
OKLL
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -30.54%
- С начала года
- -64.46%
- 6 месяцев
- -73.01%
- 1 год
- -73.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -12.68%
- С начала года
- -52.47%
- 6 месяцев
- -48.59%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- -8.56%
- 10 лет*
- -10.01%
Сравнение доходности по годам OKLL и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -64.46% | -25.10% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -52.47% | 98.45% |
Correlation
The correlation between OKLL and DZZ is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. DZZ — Ранг доходности на риск
OKLL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DZZ
Сравнение OKLL c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и DZZ
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, примерно равная максимальной просадке DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и DZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -96.64% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.29% | -81.05% | -15.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.70% | -95.55% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -82.32% | +19.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и DZZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 60.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.78% | 169.84% | +32.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.78% | 83.80% | +118.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.78% | 64.06% | +138.72% |
Сравнение комиссий OKLL и DZZ
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и DZZ
Ни OKLL, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OKLL and DZZ have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, DZZ leads with -5.68% vs -73.38% for OKLL. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DZZ has performed better with a -5.68% return vs -73.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
OKLL and DZZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while DZZ is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Defiance and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.75% for DZZ.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и DZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор