Сравнение OKLL с ULE
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). OKLL is actively managed, while ULE is passively managed. Over the past year, OKLL returned -73.38% vs -5.14% for ULE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for ULE.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -64.46%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -6.71%.
OKLL
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -30.54%
- С начала года
- -64.46%
- 6 месяцев
- -73.01%
- 1 год
- -73.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -3.75%
- 10 лет*
- -2.52%
Сравнение доходности по годам OKLL и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -64.46% | -25.10% |
ULE ProShares Ultra Euro | -6.71% | 1.68% |
Correlation
The correlation between OKLL and ULE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. ULE — Ранг доходности на риск
OKLL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ULE
Сравнение OKLL c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и ULE
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -72.74% | -23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.29% | -11.29% | -85.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.70% | -63.58% | -32.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -46.10% | -16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и ULE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.78% | 13.15% | +189.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.78% | 16.09% | +186.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.78% | 15.11% | +187.67% |
Сравнение комиссий OKLL и ULE
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и ULE
Ни OKLL, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OKLL and ULE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, ULE leads with -5.14% vs -73.38% for OKLL. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULE has performed better with a -5.14% return vs -73.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
OKLL and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while ULE is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.95% for ULE.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор