Сравнение OKLL с ULE
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). OKLL is actively managed, while ULE is passively managed. Over the past year, OKLL returned -92.70% vs -1.91% for ULE. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for ULE.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -82.11%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -4.15%.
OKLL
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -37.24%
- 6 месяцев
- -77.44%
- С начала года
- -82.11%
- 1 год
- -92.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.53%
ULE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- -4.80%
- С начала года
- -4.15%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- -2.20%
- Всё время*
- -3.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.92M | $35.81M | $83.13M | |
| $32.09K | $33.34K | $49.04K |
Сравнение доходности по годам OKLL и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -82.11% | -25.10% |
ULE ProShares Ultra Euro | -4.15% | 1.68% |
Correlation
The correlation between OKLL and ULE is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. ULE — Ранг доходности на риск
OKLL
ULE
Сравнение OKLL c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.16 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.31 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и ULE
Максимальная просадка OKLL за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.36% | -72.74% | -25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.36% | -11.67% | -86.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | -62.58% | -35.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.13% | -46.21% | -19.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.59% | 6.23% | +72.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и ULE
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) имеет более высокую волатильность в 48.71% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что OKLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.71% | 2.40% | +46.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.77% | 7.89% | +122.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.73% | 12.16% | +188.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.30% | 16.08% | +182.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.30% | 15.07% | +183.23% |
Сравнение комиссий OKLL и ULE
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и ULE
Ни OKLL, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OKLL and ULE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLL has higher volatility (48.71%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, OKLL dropped -98.36% vs ULE's -72.74%.
On 1-year performance, ULE leads with -1.91% vs -92.70% for OKLL. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULE has performed better with a -1.91% return vs -92.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
OKLL and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while ULE is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.95% for ULE.
ULE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор