Сравнение OKLL с ULE
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). OKLL is actively managed, while ULE is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for ULE.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -51.28%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.15%.
OKLL
- 1 день
- -22.34%
- 1 месяц
- -20.06%
- С начала года
- -51.28%
- 6 месяцев
- -75.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- -2.67%
Сравнение доходности по годам OKLL и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -51.28% | -30.34% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.15% | 0.92% |
Correlation
The correlation between OKLL and ULE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. ULE — Ранг доходности на риск
OKLL
ULE
Сравнение OKLL c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.21 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок OKLL и ULE
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -72.74% | -23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.11% | -62.19% | -31.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -46.06% | -14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и ULE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.33% | 13.46% | +191.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.33% | 16.13% | +189.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.33% | 15.22% | +190.11% |
Сравнение комиссий OKLL и ULE
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и ULE
Ни OKLL, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OKLL and ULE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
OKLL and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while ULE is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.95% for ULE.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор