Сравнение OKLL с ULE
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). OKLL is actively managed, while ULE is passively managed. Over the past year, OKLL returned -88.33% vs -4.77% for ULE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for ULE.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -82.11%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -5.85%.
OKLL
- 1 день
- -17.58%
- 1 месяц
- -50.58%
- 6 месяцев
- -88.47%
- С начала года
- -82.11%
- 1 год
- -88.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- -2.39%
Сравнение доходности по годам OKLL и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -82.11% | -25.10% |
ULE ProShares Ultra Euro | -5.85% | 1.68% |
Correlation
The correlation between OKLL and ULE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. ULE — Ранг доходности на риск
OKLL
ULE
Сравнение OKLL c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.41 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.82 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и ULE
Максимальная просадка OKLL за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -72.74% | -25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -11.67% | -86.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | -63.25% | -34.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -46.16% | -18.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.16% | 5.80% | +69.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и ULE
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) имеет более высокую волатильность в 37.08% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что OKLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.08% | 2.85% | +34.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.26% | 8.95% | +122.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.83% | 12.98% | +188.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.43% | 16.07% | +183.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.43% | 15.08% | +184.35% |
Сравнение комиссий OKLL и ULE
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и ULE
Ни OKLL, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OKLL and ULE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLL has higher volatility (37.08%) compared to ULE (2.85%). In terms of maximum drawdown, OKLL dropped -97.84% vs ULE's -72.74%.
On 1-year performance, ULE leads with -4.77% vs -88.33% for OKLL. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULE has performed better with a -4.77% return vs -88.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
OKLL and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while ULE is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.95% for ULE.
ULE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор