Сравнение OKLL с OKLO
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while OKLO (Oklo Inc.) is a stock. Over the past year, OKLL returned -88.33% vs -35.22% for OKLO. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -82.11%, что значительно ниже, чем у OKLO с доходностью -41.89%.
OKLL
- 1 день
- -17.58%
- 1 месяц
- -50.58%
- 6 месяцев
- -88.47%
- С начала года
- -82.11%
- 1 год
- -88.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -27.42%
- 6 месяцев
- -54.40%
- С начала года
- -41.89%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- 33.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -82.11% | -25.10% |
OKLO Oklo Inc. | -41.89% | 30.21% |
Correlation
The correlation between OKLL and OKLO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between OKLL and OKLO has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. OKLO — Ранг доходности на риск
OKLL
OKLO
Сравнение OKLL c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.46 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.70 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и OKLO
Максимальная просадка OKLL за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки OKLO в -76.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -76.05% | -21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -76.05% | -21.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | -76.05% | -21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -19.04% | -45.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.16% | 50.03% | +25.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и OKLO
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) имеет более высокую волатильность в 37.08% по сравнению с Oklo Inc. (OKLO) с волатильностью 18.31%. Это указывает на то, что OKLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.08% | 18.31% | +18.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.26% | 65.70% | +65.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.83% | 101.12% | +100.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.43% | 85.85% | +113.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.43% | 85.62% | +113.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и OKLO
Ни OKLL, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, OKLL and OKLO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OKLL has higher volatility (37.08%) compared to OKLO (18.31%). In terms of maximum drawdown, OKLL dropped -97.84% vs OKLO's -76.05%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор