PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJAN с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJAN с ZJAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

UJAN и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UJAN и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJAN и ZJAN

2026 (YTD)2025
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		-1.23%11.15%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, UJAN показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

UJAN

1 день
0.09%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.37%
1 год
11.51%
3 года*
11.12%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с SPYUJAN с ANCFXUJAN с VTIUJAN с BALTUJAN с BUFFUJAN с PJANUJAN с VOO
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с SMAXZJAN с ZOCT

Сравнение комиссий UJAN и ZJAN

И UJAN, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.

UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

UJAN vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJAN c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJANZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.27

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.34

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

3.72

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

18.13

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJAN vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJAN на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJAN и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJANZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.27

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.69

-0.63

Корреляция

Корреляция между UJAN и ZJAN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJAN и ZJAN

Ни UJAN, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UJAN и ZJAN

Максимальная просадка UJAN за все время составила -13.69%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJAN и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

UJANZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-3.20%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-1.87%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.82%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-0.39%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.38%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UJAN и ZJAN

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что UJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJANZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

0.90%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

1.59%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

3.01%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

3.11%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

3.11%

+4.02%