PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJAN с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJAN с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

UJAN и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UJAN и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJAN и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		-1.32%11.07%13.13%15.89%-5.95%5.79%18.45%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, UJAN показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

UJAN

1 день
0.42%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.25%
1 год
11.70%
3 года*
11.15%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с SPYUJAN с ANCFXUJAN с VTIUJAN с BALTUJAN с BUFFUJAN с PJANUJAN с VOO
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий UJAN и KAPR

И UJAN, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

UJAN vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJAN c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJANKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.77

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.53

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.11

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

12.93

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJAN vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJAN на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJAN и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJANKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.52

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.74

+0.32

Корреляция

Корреляция между UJAN и KAPR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJAN и KAPR

Ни UJAN, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UJAN и KAPR

Максимальная просадка UJAN за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJAN и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

UJANKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-16.91%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-8.39%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

-16.91%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

0.00%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-4.02%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.37%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UJAN и KAPR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что UJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJANKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.70%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

3.93%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

10.19%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

11.77%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

11.71%

-4.58%