PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJAN с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJAN с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

UJAN и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UJAN и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJAN и FBUF

2026 (YTD)20252024
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		-1.32%11.07%8.30%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, UJAN показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

UJAN

1 день
0.42%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.25%
1 год
11.70%
3 года*
11.15%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с SPYUJAN с ANCFXUJAN с VTIUJAN с BALTUJAN с BUFFUJAN с PJANUJAN с VOO
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUG

Сравнение комиссий UJAN и FBUF

UJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

UJAN vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJAN c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJANFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.33

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.87

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.13

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

9.09

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJAN vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJAN на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJAN и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJANFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.12

-0.07

Корреляция

Корреляция между UJAN и FBUF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJAN и FBUF

UJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок UJAN и FBUF

Максимальная просадка UJAN за все время составила -13.69%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJAN и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

UJANFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-11.09%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-6.81%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-3.96%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-1.43%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.60%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UJAN и FBUF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) составляет 2.69%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что UJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJANFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.08%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

6.52%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

10.76%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

9.86%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

9.86%

-2.73%