Сравнение UJAN с AIOO
UJAN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. UJAN is passively managed, while AIOO is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UJAN charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности UJAN и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJAN показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.38%.
UJAN
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UJAN и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 4.85% | 7.16% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
Correlation
The correlation between UJAN and AIOO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJAN vs. AIOO — Ранг доходности на риск
UJAN
AIOO
Сравнение UJAN c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJAN | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJAN | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 2.80 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок UJAN и AIOO
Максимальная просадка UJAN за все время составила -13.69%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJAN и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJAN | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.69% | -0.74% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -0.17% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UJAN и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJAN | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18% | 1.98% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 1.98% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 1.98% | +5.10% |
Сравнение комиссий UJAN и AIOO
UJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJAN и AIOO
Ни UJAN, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UJAN and AIOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for UJAN.
UJAN and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for UJAN and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для UJAN и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор