PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UIVM с MODL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с MODL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and MODL (Victoryshares Westend U.S. Sector ETF) are both exchange-traded funds - UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while MODL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Victory. UIVM is passively managed, while MODL is actively managed. Over the past 3 years, UIVM returned 25.68%/yr vs 20.35%/yr for MODL. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for MODL.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и MODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у MODL с доходностью 11.10%.

UIVM

1 день
-0.12%
1 месяц
4.32%
6 месяцев
10.71%
С начала года
20.57%
1 год
34.21%
3 года*
25.68%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
8.54%

MODL

1 день
-0.05%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
11.19%
С начала года
11.10%
1 год
21.40%
3 года*
20.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MODL

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF
$1.87M$2.64M$3.20M

UIVM

VictoryShares International Value Momentum ETF
$106.71K$190.30K$132.32K

Сравнение доходности по годам UIVM и MODL

2026 (YTD)2025202420232022
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		20.57%45.47%5.23%16.79%16.58%
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		11.10%18.99%24.73%23.74%6.45%

Correlation

The correlation between UIVM and MODL is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.60

The correlation between UIVM and MODL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UIVM и MODL

Секторы
UIVM
MODL

Финансовые услуги

28.9%
20.2%

Промышленность

22.1%
4.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.9%

Потребительский защитный сектор

6.9%
0.0%

Здравоохранение

6.7%
18.3%

Энергетика

5.6%
0.0%

Сырьевые материалы

5.4%
4.6%

Коммунальные услуги

4.5%
5.0%

Недвижимость

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.9%
9.7%

Технологии

3.2%
32.3%

Финансовые услуги

UIVM
28.9%
MODL
20.2%

Промышленность

UIVM
22.1%
MODL
4.6%

Потребительский циклический сектор

UIVM
7.8%
MODL
4.9%

Потребительский защитный сектор

UIVM
6.9%
MODL
0.0%

Здравоохранение

UIVM
6.7%
MODL
18.3%

Энергетика

UIVM
5.6%
MODL
0.0%

Сырьевые материалы

UIVM
5.4%
MODL
4.6%

Коммунальные услуги

UIVM
4.5%
MODL
5.0%

Недвижимость

UIVM
4.4%
MODL

-

Коммуникационные услуги

UIVM
3.9%
MODL
9.7%

Технологии

UIVM
3.2%
MODL
32.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DFIV
Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с VOOMODL с ^GSPCMODL с VEAMODL с PRWCXMODL с SPY

Доходность на риск

UIVM vs. MODL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UIVM c MODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIVMMODLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.81

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.56

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.27

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

9.86

+1.31

UIVM vs. MODL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MODL равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и MODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIVM и MODL

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки MODL в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и MODL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMMODLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-17.60%

-25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-9.46%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-17.60%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.05%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-2.00%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.18%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и MODL

VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) имеют волатильность 3.84% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMMODLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.68%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

9.47%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

11.87%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

14.54%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

14.54%

+2.67%

Сравнение комиссий UIVM и MODL

UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MODL в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и MODL

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности MODL в 0.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.68%0.67%0.83%1.02%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.04%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы

UIVM and MODL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIVM has higher volatility (3.84%) compared to MODL (3.68%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs MODL's -17.60%.

On 3-year performance, UIVM leads with 25.68% vs 20.35% for MODL. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MODL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UIVM has performed better with a 25.68% return vs 20.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for MODL.

UIVM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.68% for MODL.

UIVM is categorized as Momentum, while MODL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.46% for MODL.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и MODL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор