PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIVM с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с EYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria. UIVM is passively managed, while EYLD is actively managed. Over the past 5 years, UIVM returned 11.85%/yr vs 10.06%/yr for EYLD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 23.85%.

UIVM

1 день
-0.94%
1 месяц
4.60%
С начала года
14.89%
6 месяцев
18.61%
1 год
34.29%
3 года*
24.74%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—

EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIVM и EYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		14.89%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.56%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.85%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%5.13%

Correlation

The correlation between UIVM and EYLD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.66

The correlation between UIVM and EYLD shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UIVM и EYLD

Секторы
UIVM
EYLD

Финансовые услуги

30.3%
20.9%

Промышленность

21.4%
17.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

6.1%
3.2%

Здравоохранение

5.7%
2.1%

Технологии

5.7%
18.7%

Сырьевые материалы

5.6%
1.5%

Коммунальные услуги

4.9%
4.8%

Недвижимость

4.7%
2.3%

Энергетика

4.3%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.7%

Финансовые услуги

UIVM
30.3%
EYLD
20.9%

Промышленность

UIVM
21.4%
EYLD
17.4%

Потребительский циклический сектор

UIVM
8.3%
EYLD
6.3%

Потребительский защитный сектор

UIVM
6.1%
EYLD
3.2%

Здравоохранение

UIVM
5.7%
EYLD
2.1%

Технологии

UIVM
5.7%
EYLD
18.7%

Сырьевые материалы

UIVM
5.6%
EYLD
1.5%

Коммунальные услуги

UIVM
4.9%
EYLD
4.8%

Недвижимость

UIVM
4.7%
EYLD
2.3%

Энергетика

UIVM
4.3%
EYLD
7.3%

Коммуникационные услуги

UIVM
3.1%
EYLD
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DFIV
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWX

Доходность на риск

UIVM vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIVMEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.55

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.34

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.33

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

16.12

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIVM vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYLD равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIVMEYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.55

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.55

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.08

Просадки

Сравнение просадок UIVM и EYLD

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, примерно равная максимальной просадке EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-41.82%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.52%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-20.89%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-30.02%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.52%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-10.29%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.82%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и EYLD

Текущая волатильность для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) составляет 5.17%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что UIVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

7.68%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

14.94%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

17.83%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

18.28%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

21.68%

-4.47%

Сравнение комиссий UIVM и EYLD

UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и EYLD

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности EYLD в 4.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.22%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIVM and EYLD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.68%) compared to UIVM (5.17%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs EYLD's -41.82%.

On 5-year performance, UIVM leads with 11.85% vs 10.06% for EYLD. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UIVM has performed better with a 11.85% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 3.22% for UIVM.

UIVM is categorized as Momentum, while EYLD is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Victory Capital and Cambria. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.65% for EYLD.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор