Сравнение UITB с VGVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT).
UITB и VGVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UITB - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. VGVT - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UITB и VGVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UITB и VGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 0.03% | 3.42% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.12% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, UITB показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VGVT с доходностью 0.12%.
UITB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
VGVT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UITB и VGVT
UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VGVT в 0.10%.
Доходность на риск
UITB vs. VGVT — Ранг доходности на риск
UITB
VGVT
Сравнение UITB c VGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UITB | VGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UITB | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.45 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между UITB и VGVT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UITB и VGVT
Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VGVT в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 4.10% | 4.04% | 3.89% | 3.14% | 2.32% | 1.95% | 2.79% | 3.01% | 2.99% | 0.50% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 2.95% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UITB и VGVT
Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что больше максимальной просадки VGVT в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и VGVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UITB | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.02% | -2.42% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -1.74% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -0.42% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UITB и VGVT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UITB | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 3.27% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 3.27% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 3.27% | +1.73% |