Сравнение UITB с PCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).
UITB и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UITB - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UITB и PCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UITB и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | -0.02% | 7.32% | 1.81% | 3.40% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.24% | 7.21% | 1.91% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, UITB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.24%.
UITB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UITB и PCRB
UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.
Доходность на риск
UITB vs. PCRB — Ранг доходности на риск
UITB
PCRB
Сравнение UITB c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UITB | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.46 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.89 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 5.27 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UITB | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.64 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между UITB и PCRB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UITB и PCRB
Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности PCRB в 9.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 4.10% | 4.04% | 3.89% | 3.14% | 2.32% | 1.95% | 2.79% | 3.01% | 2.99% | 0.50% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.90% | 4.30% | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UITB и PCRB
Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и PCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UITB | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.02% | -7.20% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -2.42% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.63% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -1.64% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.86% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UITB и PCRB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) имеют волатильность 1.55% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UITB | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.53% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.49% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 4.27% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 5.70% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 5.70% | -0.70% |