Сравнение UITB с IBGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA).
UITB и IBGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UITB - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UITB и IBGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UITB и IBGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | -0.02% | 7.32% | 1.91% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -0.19% | 6.09% | -1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, UITB показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у IBGA с доходностью -0.19%.
UITB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
IBGA
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UITB и IBGA
UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%.
Доходность на риск
UITB vs. IBGA — Ранг доходности на риск
UITB
IBGA
Сравнение UITB c IBGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UITB | IBGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.05 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.13 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.15 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 0.35 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UITB | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.05 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.24 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между UITB и IBGA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UITB и IBGA
Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности IBGA в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 4.10% | 4.04% | 3.89% | 3.14% | 2.32% | 1.95% | 2.79% | 3.01% | 2.99% | 0.50% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.60% | 4.49% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UITB и IBGA
Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что больше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и IBGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UITB | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.02% | -11.69% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -7.42% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -4.49% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -5.09% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 3.25% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UITB и IBGA
Текущая волатильность для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) составляет 1.55%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UITB | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.39% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 5.56% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 9.32% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 10.05% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 10.05% | -5.05% |