Сравнение UIS с VOO
UIS (Unisys Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, UIS returned -7.32%/yr vs 15.07%/yr for VOO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UIS и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIS показывает доходность 27.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции UIS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -7.32% против 15.07% соответственно.
UIS
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 15.84%
- С начала года
- 27.17%
- 1 год
- -17.02%
- 3 года*
- -13.59%
- 5 лет*
- -30.31%
- 10 лет*
- -7.32%
- Всё время*
- -5.11%
VOO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 11.06%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.07%
- Всё время*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам UIS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIS Unisys Corporation | 27.17% | -56.40% | 12.63% | 9.98% | -75.16% | 4.52% | 65.94% | 1.98% | 42.70% | -45.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.35% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between UIS and VOO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.53 |
The correlation between UIS and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIS vs. VOO — Ранг доходности на риск
UIS
VOO
Сравнение UIS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unisys Corporation (UIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.30 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 10.00 | -10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIS и VOO
Максимальная просадка UIS за все время составила -99.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIS и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.59% | -33.99% | -65.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.26% | -8.90% | -46.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.58% | -18.69% | -58.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.45% | -24.52% | -67.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.90% | -33.99% | -58.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -1.20% | -98.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.35% | -3.67% | -59.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.01% | 2.05% | +30.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIS и VOO
Unisys Corporation (UIS) имеет более высокую волатильность в 19.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что UIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.51% | 3.32% | +16.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.18% | 10.05% | +39.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.61% | 12.57% | +51.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.21% | 16.91% | +52.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.60% | 18.00% | +44.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIS и VOO
UIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIS Unisys Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.07% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
UIS and VOO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UIS has higher volatility (19.51%) compared to VOO (3.32%). In terms of maximum drawdown, UIS dropped -99.59% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UIS и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор