Сравнение UIS с MSFT
UIS (Unisys Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — UIS in Information Technology Services, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, UIS returned -7.06%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UIS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIS показывает доходность 47.46%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции UIS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -7.06% против 24.64% соответственно.
UIS
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- 24.46%
- С начала года
- 47.46%
- 6 месяцев
- 44.33%
- 1 год
- -7.92%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- -31.66%
- 10 лет*
- -7.06%
MSFT
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам UIS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIS Unisys Corporation | 47.46% | -56.40% | 12.63% | 9.98% | -75.16% | 4.52% | 65.94% | 1.98% | 42.70% | -45.48% |
MSFT Microsoft Corporation | -13.46% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between UIS and MSFT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
UIS:
-$6.48
MSFT:
$16.79
UIS:
0.11
MSFT:
9.76
UIS:
$1.96B
MSFT:
$318.27B
UIS:
$554.30M
MSFT:
$217.41B
UIS:
-$115.20M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
UIS
MSFT
Сравнение UIS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unisys Corporation (UIS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.30 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.64 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.41 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.44 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.91 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.74 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок UIS и MSFT
Максимальная просадка UIS за все время составила -99.59%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.59% | -69.38% | -30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.68% | -33.91% | -25.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.58% | -33.91% | -43.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.90% | -37.15% | -55.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.90% | -37.15% | -55.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.17% | -22.65% | -76.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.27% | -21.78% | -41.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.59% | 16.07% | +21.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIS и MSFT
Unisys Corporation (UIS) имеет более высокую волатильность в 31.84% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что UIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.84% | 10.32% | +21.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.12% | 22.34% | +25.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.86% | 25.25% | +37.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.88% | 26.63% | +42.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.55% | 27.05% | +35.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIS и MSFT
UIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
UIS Unisys Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UIS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unisys Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UIS и MSFT
UIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unisys Corporation сообщила о валовой прибыли в 112.50M при выручке в 437.60M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
UIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unisys Corporation сообщила об операционной прибыли в 16.20M при выручке в 437.60M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
UIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unisys Corporation сообщила о чистой прибыли в -35.80M при выручке в 437.60M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
UIS and MSFT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UIS has higher volatility (31.84%) compared to MSFT (10.32%). In terms of maximum drawdown, UIS dropped -99.59% vs MSFT's -69.38%.
UIS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UIS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор