PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIPIX с ENPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с ENPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ENPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -7.41%/yr vs 6.18%/yr for ENPIX. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 1.51%/yr for ENPIX.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и ENPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 32.94%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям ENPIX по среднегодовой доходности: -7.41% против 6.18% соответственно.

UIPIX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-23.76%
6 месяцев
-20.56%
1 год
-33.46%
3 года*
-24.77%
5 лет*
30.10%
10 лет*
-7.41%

ENPIX

1 день
0.98%
1 месяц
-11.97%
С начала года
32.94%
6 месяцев
34.58%
1 год
43.47%
3 года*
17.01%
5 лет*
21.33%
10 лет*
6.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и ENPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-23.76%-13.23%-22.21%668.01%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		32.94%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%

Correlation

The correlation between UIPIX and ENPIX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.63

Over the past year, the inverse relationship between UIPIX and ENPIX has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.08, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYAIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLXUIPIX с PMPIXUIPIX с BIPIX
Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с CNPIXENPIX с FSELXENPIX с FYAIX

Доходность на риск

UIPIX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIPIXENPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.31

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
1.79

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.22

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.88

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

5.55

-7.29

UIPIX vs. ENPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа ENPIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и ENPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и ENPIX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и ENPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXENPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-90.12%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.97%

-21.66%

-14.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.88%

-32.27%

-32.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.88%

-36.48%

-28.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.19%

-84.54%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.20%

-19.35%

-79.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.78%

-36.86%

-43.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.05%

7.34%

+12.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и ENPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) составляет 9.46%, в то время как у ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXENPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

10.71%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.58%

25.21%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.57%

31.38%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

418.87%

38.74%

+380.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

297.66%

44.72%

+252.94%

Сравнение комиссий UIPIX и ENPIX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ENPIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и ENPIX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности ENPIX в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		2.08%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.42%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIPIX and ENPIX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPIX has higher volatility (10.71%) compared to UIPIX (9.46%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.84% vs ENPIX's -90.12%.

ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и ENPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор