PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIPIX с ENPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с ENPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ENPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -26.03%/yr vs 7.16%/yr for ENPIX. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 1.51%/yr for ENPIX.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и ENPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 44.87%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям ENPIX по среднегодовой доходности: -26.03% против 7.16% соответственно.

UIPIX

1 день
-1.76%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-23.11%
6 месяцев
-23.14%
1 год
-34.83%
3 года*
-24.72%
5 лет*
-17.75%
10 лет*
-26.03%

ENPIX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.27%
С начала года
44.87%
6 месяцев
40.54%
1 год
61.49%
3 года*
18.87%
5 лет*
23.64%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и ENPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-23.11%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		44.87%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%

Correlation

The correlation between UIPIX and ENPIX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.63

Over the past year, the inverse relationship between UIPIX and ENPIX has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.09, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYAIXUIPIX с PMPIXUIPIX с BIPIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLX
Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с FSELXENPIX с SMPIXENPIX с FYAIX

Доходность на риск

UIPIX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIPIXENPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.10

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.61

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.32

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

3.59

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

10.06

-11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIPIX vs. ENPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа ENPIX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и ENPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIPIXENPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

2.10

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.61

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.16

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.12

-0.13

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и ENPIX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и ENPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXENPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-90.12%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-17.99%

-17.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.80%

-32.27%

-31.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.53%

-36.48%

-57.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.05%

-84.54%

-14.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-12.11%

-87.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.93%

-36.91%

-44.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.78%

6.41%

+14.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и ENPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) составляет 8.93%, в то время как у ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXENPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

12.17%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

24.79%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

30.75%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

420.66%

38.78%

+381.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

298.97%

44.71%

+254.26%

Сравнение комиссий UIPIX и ENPIX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ENPIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и ENPIX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности ENPIX в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		1.91%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.39%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIPIX and ENPIX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPIX has higher volatility (12.17%) compared to UIPIX (8.93%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.98% vs ENPIX's -90.12%.

ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и ENPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор