PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIME.DE с ETG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIME.DE с ETG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIME.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis) and ETG (Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund) are both funds - UIME.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU Value, while ETG is a Global Equities fund actively managed by Eaton Vance. UIME.DE is passively managed, while ETG is actively managed. Over the past 10 years, UIME.DE returned 9.94%/yr vs 12.34%/yr for ETG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. UIME.DE charges 0.25%/yr vs 2.57%/yr for ETG.

Доходность

Сравнение доходности UIME.DE и ETG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UIME.DE торгуется в EUR, в то время как ETG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UIME.DE показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у ETG с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции UIME.DE уступали акциям ETG по среднегодовой доходности: 9.94% против 12.34% соответственно.

UIME.DE

1 день
0.47%
1 месяц
0.62%
С начала года
7.26%
6 месяцев
10.82%
1 год
21.11%
3 года*
20.26%
5 лет*
13.26%
10 лет*
9.94%

ETG

1 день
-2.11%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.99%
1 год
19.43%
3 года*
17.22%
5 лет*
11.01%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIME.DE и ETG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		7.26%37.25%9.43%18.66%-4.81%19.85%-7.50%19.70%-14.45%10.61%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		2.37%20.67%23.08%18.32%-23.14%43.03%1.00%46.86%-11.95%17.13%

Correlation

The correlation between UIME.DE and ETG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.42

The correlation between UIME.DE and ETG shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Часто сравнивают с UIME.DE:
UIME.DE с NUCG.LUIME.DE с JEPQUIME.DE с CEMR.DEUIME.DE с EHDV.DEUIME.DE с TDIV.ASUIME.DE с EXSH.DEUIME.DE с IVV
Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с EXGETG с SPYETG с ETOETG с AKREXETG с PPI

Доходность на риск

UIME.DE vs. ETG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIME.DE
Ранг доходности на риск UIME.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIME.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIME.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIME.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIME.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIME.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIME.DE c ETG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIME.DEETGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.28

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.75

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.35

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

5.08

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIME.DE vs. ETG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIME.DE на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETG равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIME.DE и ETG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIME.DEETGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.28

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.58

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.37

-0.04

Просадки

Сравнение просадок UIME.DE и ETG

Максимальная просадка UIME.DE за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки ETG в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIME.DE и ETG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIME.DEETGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-71.32%

+29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-14.44%

+5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-20.99%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.67%

-25.91%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-51.27%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.97%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-14.19%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.83%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UIME.DE и ETG

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) составляет 3.60%, в то время как у Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что UIME.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIME.DEETGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.39%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

11.88%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

15.29%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

19.08%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

21.09%

-3.24%

Сравнение комиссий UIME.DE и ETG

UIME.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIME.DE и ETG

Дивидендная доходность UIME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности ETG в 6.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		6.89%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		3.75%3.42%3.51%3.89%4.13%2.67%2.40%3.87%4.07%3.49%5.50%4.19%

Часто задаваемые вопросы

UIME.DE and ETG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIME.DE и ETG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор