PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UI с WLFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UI с WLFC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UI (Ubiquiti Inc.) and WLFC (Willis Lease Finance Corporation) are both stocks. UI operates in Communication Equipment (Technology), while WLFC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, UI returned 31.52%/yr vs 22.76%/yr for WLFC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UI и WLFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ubiquiti Inc. (UI) и Willis Lease Finance Corporation (WLFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UI показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у WLFC с доходностью 37.38%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции WLFC по среднегодовой доходности: 31.52% против 22.76% соответственно.

UI

1 день
0.96%
1 месяц
-31.90%
С начала года
3.76%
6 месяцев
-1.29%
1 год
40.95%
3 года*
51.97%
5 лет*
13.77%
10 лет*
31.52%

WLFC

1 день
0.91%
1 месяц
-16.50%
С начала года
37.38%
6 месяцев
46.82%
1 год
28.68%
3 года*
66.89%
5 лет*
33.36%
10 лет*
22.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UI и WLFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UI
Ubiquiti Inc.		3.76%67.72%141.15%-48.23%-9.99%10.83%48.49%91.65%40.69%22.87%
WLFC
Willis Lease Finance Corporation		37.38%-34.14%332.92%-17.17%56.73%23.60%-48.29%70.26%38.57%-2.38%

Correlation

The correlation between UI and WLFC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2011 г.

0.21

The correlation between UI and WLFC shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UI:

$34.69B

WLFC:

$1.35B

EPS

UI:

$15.56

WLFC:

$17.02

Коэффициент P/E

UI:

36.82

WLFC:

10.91

Коэффициент PEG

UI:

2.39

WLFC:

0.00

Коэффициент P/S

UI:

11.20

WLFC:

1.74

Коэффициент P/B

UI:

28.86

WLFC:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

UI:

$3.10B

WLFC:

$757.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

UI:

$1.42B

WLFC:

$405.87M

EBITDA (12 мес.)

UI:

$1.12B

WLFC:

$416.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ubiquiti Inc.

Willis Lease Finance Corporation

Часто сравнивают с UI:
UI с QQQUI с DXPEUI с MSFTUI с ANETUI с MPWRUI с VOOUI с SPY
Часто сравнивают с WLFC:
WLFC с FTAIWLFC с AERWLFC с ABTCWLFC с SPYWLFC с GILDWLFC с ALWLFC с ACGL

Доходность на риск

UI vs. WLFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UI
Ранг доходности на риск UI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
WLFC
Ранг доходности на риск WLFC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLFC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLFC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLFC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLFC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLFC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UI c WLFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Willis Lease Finance Corporation (WLFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIWLFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.62

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.22

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.90

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

1.84

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UI vs. WLFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UI на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLFC равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UI и WLFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIWLFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.45

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.20

+0.34

Просадки

Сравнение просадок UI и WLFC

Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что меньше максимальной просадки WLFC в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и WLFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIWLFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.49%

-88.12%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.62%

-31.84%

-15.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.62%

-49.88%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.44%

-49.88%

-19.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.21%

-79.76%

+7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.12%

-22.15%

-24.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.53%

-42.36%

+15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.31%

15.64%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UI и WLFC

Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 18.36% по сравнению с Willis Lease Finance Corporation (WLFC) с волатильностью 15.04%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIWLFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.36%

15.04%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.92%

36.70%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.06%

46.65%

+15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.63%

42.75%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.98%

50.94%

-2.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UI и WLFC

Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности WLFC в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UI
Ubiquiti Inc.		0.56%0.51%0.72%1.72%0.88%0.65%0.50%0.58%0.50%
WLFC
Willis Lease Finance Corporation		0.78%0.85%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UI и WLFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Willis Lease Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
788.20M
194.35M
(UI) Общая выручка
(WLFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UI и WLFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ubiquiti Inc. и Willis Lease Finance Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
47.0%
0
Активы портфеля
UI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

WLFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.

WLFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.79M при выручке в 194.35M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

UI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

WLFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.66M при выручке в 194.35M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

UI and WLFC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UI has higher volatility (18.36%) compared to WLFC (15.04%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs WLFC's -88.12%.

UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UI и WLFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор