PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UI с AVGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UI с AVGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UI (Ubiquiti Inc.) is a stock, while AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Over the past year, UI returned 43.63% vs 156.34% for AVGX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UI и AVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ubiquiti Inc. (UI) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UI показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у AVGX с доходностью 69.89%.

UI

1 день
-2.11%
1 месяц
-42.55%
С начала года
4.37%
6 месяцев
2.45%
1 год
43.63%
3 года*
51.93%
5 лет*
13.52%
10 лет*
31.51%

AVGX

1 день
-0.83%
1 месяц
29.49%
С начала года
69.89%
6 месяцев
35.83%
1 год
156.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UI и AVGX

2026 (YTD)20252024
UI
Ubiquiti Inc.		4.37%67.72%88.85%
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		69.89%46.98%69.92%

Correlation

The correlation between UI and AVGX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ubiquiti Inc.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Часто сравнивают с UI:
UI с QQQUI с DXPEUI с MSFTUI с ANETUI с MPWRUI с VOOUI с SPY
Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с SMHAVGX с QQQAVGX с TECLAVGX с VGT

Доходность на риск

UI vs. AVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UI
Ранг доходности на риск UI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UI c AVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIAVGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.83

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.45

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.91

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

6.49

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UI vs. AVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UI на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа AVGX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UI и AVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIAVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.83

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.21

-0.67

Просадки

Сравнение просадок UI и AVGX

Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и AVGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIAVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.49%

-70.97%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.87%

-54.09%

+7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.81%

-0.83%

-45.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.52%

-22.71%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.61%

24.20%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UI и AVGX

Текущая волатильность для Ubiquiti Inc. (UI) составляет 20.18%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 23.50%. Это указывает на то, что UI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIAVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.18%

23.50%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.85%

61.90%

-22.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.91%

85.97%

-24.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.67%

104.65%

-55.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.98%

104.65%

-56.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UI и AVGX

Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности AVGX в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		0.97%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UI
Ubiquiti Inc.		0.56%0.51%0.72%1.72%0.88%0.65%0.50%0.58%0.50%

Часто задаваемые вопросы

UI and AVGX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGX has higher volatility (23.50%) compared to UI (20.18%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs AVGX's -70.97%.

AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UI и AVGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор