Сравнение UHPIX с UIPIX
UHPIX (ProFunds UltraShort China) and UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UHPIX returned -31.42%/yr vs -26.01%/yr for UIPIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UHPIX и UIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHPIX показывает доходность 23.22%, что значительно выше, чем у UIPIX с доходностью -22.91%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям UIPIX по среднегодовой доходности: -31.42% против -26.01% соответственно.
UHPIX
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 23.22%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- -4.09%
- 3 года*
- -30.75%
- 5 лет*
- -26.07%
- 10 лет*
- -31.42%
UIPIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -22.91%
- 6 месяцев
- -22.27%
- 1 год
- -34.94%
- 3 года*
- -24.65%
- 5 лет*
- -17.55%
- 10 лет*
- -26.01%
Сравнение доходности по годам UHPIX и UIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHPIX ProFunds UltraShort China | 23.22% | -49.82% | -29.87% | -26.13% | -63.62% | 94.89% | -64.76% | -43.34% | 39.47% | -57.67% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -22.91% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
Correlation
The correlation between UHPIX and UIPIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2008 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between UHPIX and UIPIX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHPIX vs. UIPIX — Ранг доходности на риск
UHPIX
UIPIX
Сравнение UHPIX c UIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHPIX | UIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.97 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.70 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHPIX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -1.13 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.04 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.09 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.01 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок UHPIX и UIPIX
Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке UIPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и UIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHPIX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.98% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.98% | -35.92% | -11.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -63.80% | -17.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.64% | -93.53% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.81% | -99.05% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -99.92% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.42% | -80.93% | -12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.10% | 20.35% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHPIX и UIPIX
ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHPIX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 8.79% | +10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.64% | 22.72% | +14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 30.87% | +21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.90% | 420.66% | -337.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 228.49% | 298.91% | -70.42% |
Сравнение комиссий UHPIX и UIPIX
И UHPIX, и UIPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHPIX и UIPIX
Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности UIPIX в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHPIX ProFunds UltraShort China | 3.48% | 4.29% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 3.38% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
UHPIX and UIPIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UHPIX has higher volatility (19.53%) compared to UIPIX (8.79%). In terms of maximum drawdown, UHPIX dropped -99.98% vs UIPIX's -99.98%.
UHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHPIX и UIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор