PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UHPIX с SMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UHPIX (ProFunds UltraShort China) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) are both mutual funds - UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UHPIX returned -31.72%/yr vs 48.03%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. UHPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UHPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHPIX показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 82.09%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -31.72% против 48.03% соответственно.

UHPIX

1 день
-4.60%
1 месяц
3.32%
С начала года
18.01%
6 месяцев
23.79%
1 год
-11.88%
3 года*
-31.74%
5 лет*
-26.86%
10 лет*
-31.72%

SMPIX

1 день
3.58%
1 месяц
33.64%
С начала года
82.09%
6 месяцев
82.15%
1 год
185.19%
3 года*
89.91%
5 лет*
56.38%
10 лет*
48.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHPIX
ProFunds UltraShort China		18.01%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		82.09%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between UHPIX and SMPIX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2008 г.

-0.55

The correlation between UHPIX and SMPIX shifts across timeframes, from -0.55 (all time) to -0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort China

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с GRZZXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с PRMTXSMPIX с TTIIX

Доходность на риск

UHPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
4.26

-4.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
4.00

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.54

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

8.74

-9.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

26.37

-26.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHPIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHPIXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

4.26

-4.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.17

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.20

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.09

-0.27

Просадки

Сравнение просадок UHPIX и SMPIX

Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-94.09%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.98%

-22.72%

-24.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-94.09%

+13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.64%

-94.09%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.81%

-94.09%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-70.37%

-29.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.42%

-57.55%

-35.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.52%

7.51%

+19.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UHPIX и SMPIX

ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.09%

15.52%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.51%

35.41%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.53%

46.69%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.92%

332.56%

-249.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

228.53%

237.19%

-8.66%

Сравнение комиссий UHPIX и SMPIX

UHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHPIX и SMPIX

Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности SMPIX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.15%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.64%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UHPIX and SMPIX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (19.09%) compared to SMPIX (15.52%). In terms of maximum drawdown, UHPIX dropped -99.98% vs SMPIX's -94.09%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор