Сравнение UHPIX с SHPIX
UHPIX (ProFunds UltraShort China) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UHPIX returned -31.72%/yr vs -13.12%/yr for SHPIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UHPIX и SHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHPIX показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у SHPIX с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям SHPIX по среднегодовой доходности: -31.72% против -13.12% соответственно.
UHPIX
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 18.01%
- 6 месяцев
- 23.79%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -31.74%
- 5 лет*
- -26.86%
- 10 лет*
- -31.72%
SHPIX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -14.13%
- 1 год
- -27.48%
- 3 года*
- -13.66%
- 5 лет*
- -6.76%
- 10 лет*
- -13.12%
Сравнение доходности по годам UHPIX и SHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHPIX ProFunds UltraShort China | 18.01% | -49.82% | -29.87% | -26.13% | -63.62% | 94.89% | -64.76% | -43.34% | 39.47% | -57.67% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -15.40% | -9.61% | -8.36% | -11.01% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
Correlation
The correlation between UHPIX and SHPIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2008 г. | 0.59 |
The correlation between UHPIX and SHPIX shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHPIX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск
UHPIX
SHPIX
Сравнение UHPIX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHPIX | SHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.77 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -1.03 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.80 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHPIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -1.50 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.04 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.10 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.15 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок UHPIX и SHPIX
Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SHPIX в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и SHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHPIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.27% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.98% | -27.83% | -19.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -63.17% | -17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.64% | -83.16% | -13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.81% | -93.11% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -97.55% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.42% | -77.92% | -15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.52% | 16.91% | +9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHPIX и SHPIX
ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHPIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 5.58% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 13.62% | +23.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.53% | 19.09% | +33.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.92% | 193.64% | -110.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 228.53% | 137.94% | +90.59% |
Сравнение комиссий UHPIX и SHPIX
И UHPIX, и SHPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHPIX и SHPIX
Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности SHPIX в 32.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 32.72% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
UHPIX ProFunds UltraShort China | 3.64% | 4.29% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
UHPIX and SHPIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UHPIX has higher volatility (19.09%) compared to SHPIX (5.58%). In terms of maximum drawdown, UHPIX dropped -99.98% vs SHPIX's -99.27%.
UHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHPIX и SHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор