PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHPIX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UHPIX с FSELX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UHPIX (ProFunds UltraShort China) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both mutual funds - UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, UHPIX returned -31.72%/yr vs 39.21%/yr for FSELX. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. UHPIX charges 1.78%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.

Доходность

Сравнение доходности UHPIX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort China (UHPIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHPIX показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 85.56%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: -31.72% против 39.21% соответственно.

UHPIX

1 день
-4.60%
1 месяц
3.32%
С начала года
18.01%
6 месяцев
23.79%
1 год
-11.88%
3 года*
-31.74%
5 лет*
-26.86%
10 лет*
-31.72%

FSELX

1 день
6.35%
1 месяц
26.53%
С начала года
85.56%
6 месяцев
83.27%
1 год
166.37%
3 года*
68.85%
5 лет*
46.95%
10 лет*
39.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHPIX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHPIX
ProFunds UltraShort China		18.01%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		85.56%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Correlation

The correlation between UHPIX and FSELX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2008 г.

-0.57

The correlation between UHPIX and FSELX shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort China

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с GRZZXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

UHPIX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHPIX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHPIXFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
5.35

-5.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
5.23

-5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.71

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

12.18

-12.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

46.77

-47.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHPIX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHPIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 5.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHPIX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHPIXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

5.35

-5.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

1.21

-1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

1.12

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.55

-0.72

Просадки

Сравнение просадок UHPIX и FSELX

Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHPIXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-82.54%

-17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.98%

-14.38%

-32.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-36.31%

-44.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.64%

-46.37%

-50.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.81%

-46.37%

-52.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

0.00%

-99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.42%

-28.70%

-64.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.52%

3.74%

+22.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UHPIX и FSELX

ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHPIXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.09%

12.01%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.51%

25.42%

+12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.53%

32.74%

+19.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.92%

38.97%

+43.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

228.53%

35.07%

+193.46%

Сравнение комиссий UHPIX и FSELX

UHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHPIX и FSELX

Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности FSELX в 8.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		8.83%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.64%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UHPIX and FSELX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (19.09%) compared to FSELX (12.01%). In terms of maximum drawdown, UHPIX dropped -99.98% vs FSELX's -82.54%.

FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (5.35 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHPIX и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор