PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHPIX с DXQLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UHPIX с DXQLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UHPIX (ProFunds UltraShort China) and DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while DXQLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion. Over the past 10 years, UHPIX returned -31.72%/yr vs 35.37%/yr for DXQLX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. UHPIX charges 1.78%/yr vs 1.39%/yr for DXQLX.

Доходность

Сравнение доходности UHPIX и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort China (UHPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHPIX показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у DXQLX с доходностью 35.36%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: -31.72% против 35.37% соответственно.

UHPIX

1 день
-4.60%
1 месяц
3.32%
С начала года
18.01%
6 месяцев
23.79%
1 год
-11.88%
3 года*
-31.74%
5 лет*
-26.86%
10 лет*
-31.72%

DXQLX

1 день
0.81%
1 месяц
18.74%
С начала года
35.36%
6 месяцев
31.80%
1 год
71.91%
3 года*
44.83%
5 лет*
23.91%
10 лет*
35.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHPIX и DXQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHPIX
ProFunds UltraShort China		18.01%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		35.36%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%

Correlation

The correlation between UHPIX and DXQLX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2008 г.

-0.61

The correlation between UHPIX and DXQLX shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort China

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с GRZZXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIX
Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с RMQAXDXQLX с DXNLXDXQLX с RYVYXDXQLX с TQQQDXQLX с FSELX

Доходность на риск

UHPIX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHPIX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHPIXDXQLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.66

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
3.19

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.42

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.41

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

12.47

-12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHPIX vs. DXQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHPIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа DXQLX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHPIX и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHPIXDXQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.66

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.57

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.26

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.11

-0.29

Просадки

Сравнение просадок UHPIX и DXQLX

Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DXQLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и DXQLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHPIXDXQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-96.04%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.98%

-21.88%

-25.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-37.99%

-42.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.64%

-60.79%

-35.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.81%

-87.23%

-11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

0.00%

-99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.42%

-51.61%

-41.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.52%

5.97%

+20.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UHPIX и DXQLX

ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHPIXDXQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.09%

7.58%

+11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.51%

21.24%

+16.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.53%

28.08%

+24.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.92%

42.14%

+40.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

228.53%

138.65%

+89.88%

Сравнение комиссий UHPIX и DXQLX

UHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXQLX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHPIX и DXQLX

Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности DXQLX в 10.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		10.93%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.64%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UHPIX and DXQLX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (19.09%) compared to DXQLX (7.58%). In terms of maximum drawdown, UHPIX dropped -99.98% vs DXQLX's -96.04%.

DXQLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHPIX и DXQLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор