PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UHPIX с DXKLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UHPIX с DXKLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UHPIX (ProFunds UltraShort China) and DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 10 years, UHPIX returned -30.55%/yr vs -3.41%/yr for DXKLX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UHPIX charges 1.78%/yr vs 1.35%/yr for DXKLX.

Доходность

Сравнение доходности UHPIX и DXKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort China (UHPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHPIX показывает доходность 30.81%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям DXKLX по среднегодовой доходности: -30.55% против -3.41% соответственно.

UHPIX

1 день
-5.48%
1 месяц
-8.61%
6 месяцев
46.03%
С начала года
30.81%
1 год
9.56%
3 года*
-24.12%
5 лет*
-27.46%
10 лет*
-30.55%

DXKLX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
-4.43%
С начала года
-4.36%
1 год
-0.24%
3 года*
-1.84%
5 лет*
-8.46%
10 лет*
-3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHPIX и DXKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHPIX
ProFunds UltraShort China		30.81%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-4.36%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%

Correlation

The correlation between UHPIX and DXKLX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2008 г.

0.22

The correlation between UHPIX and DXKLX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort China

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с PSTIXUHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с SOPIXUHPIX с PHPIXUHPIX с GRZZX
Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с BMPIXDXKLX с DXKSXDXKLX с SCYBDXKLX с DXNLXDXKLX с TEPIX

Доходность на риск

UHPIX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHPIX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UHPIXDXKLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.03

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
0.10

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.03

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

0.07

+0.50

UHPIX vs. DXKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHPIX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа DXKLX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHPIX и DXKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UHPIX и DXKLX

Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и DXKLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHPIXDXKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-47.64%

-52.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.26%

-8.26%

-33.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.64%

-14.57%

-66.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.64%

-42.57%

-54.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.57%

-47.64%

-50.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-42.62%

-57.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.44%

-15.16%

-78.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.59%

3.59%

+17.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UHPIX и DXKLX

ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHPIXDXKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

2.62%

+13.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.87%

6.36%

+31.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.84%

8.27%

+45.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.96%

14.00%

+68.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

228.60%

12.40%

+216.20%

Сравнение комиссий UHPIX и DXKLX

UHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXKLX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHPIX и DXKLX

Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности DXKLX в 1.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.78%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.28%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%

Часто задаваемые вопросы

UHPIX and DXKLX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (16.58%) compared to DXKLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, UHPIX dropped -99.98% vs DXKLX's -47.64%.

UHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHPIX и DXKLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор