PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UHPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UHPIX с BTCFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UHPIX (ProFunds UltraShort China) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) are both mutual funds - UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund actively managed by ProFunds. Over the past 3 years, UHPIX returned -24.12%/yr vs 20.18%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. UHPIX charges 1.78%/yr vs 1.18%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности UHPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort China (UHPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHPIX показывает доходность 30.81%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -27.15%.

UHPIX

1 день
-5.48%
1 месяц
-8.61%
6 месяцев
46.03%
С начала года
30.81%
1 год
9.56%
3 года*
-24.12%
5 лет*
-27.46%
10 лет*
-30.55%

BTCFX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
-32.94%
С начала года
-27.15%
1 год
-48.07%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
UHPIX
ProFunds UltraShort China		30.81%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%30.49%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		-27.15%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between UHPIX and BTCFX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

-0.29

The correlation between UHPIX and BTCFX shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort China

Bitcoin ProFund Investor Class

Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с PSTIXUHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с SOPIXUHPIX с PHPIXUHPIX с GRZZX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

UHPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UHPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-1.05

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
-1.60

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.82

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.86

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

-1.38

+1.94

UHPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHPIX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа BTCFX равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UHPIX и BTCFX

Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-77.89%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.26%

-54.81%

+13.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.64%

-54.81%

-25.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-50.04%

-49.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.44%

-36.28%

-57.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.59%

34.03%

-13.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UHPIX и BTCFX

ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

11.65%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.87%

35.05%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.84%

44.61%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.96%

55.13%

+27.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

228.60%

55.13%

+173.47%

Сравнение комиссий UHPIX и BTCFX

UHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHPIX и BTCFX

Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности BTCFX в 32.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		32.22%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.28%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%

Часто задаваемые вопросы

UHPIX and BTCFX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (16.58%) compared to BTCFX (11.65%). In terms of maximum drawdown, UHPIX dropped -99.98% vs BTCFX's -77.89%.

UHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор