Сравнение UHPIX с BTCFX
UHPIX (ProFunds UltraShort China) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, UHPIX returned -30.75%/yr vs 24.35%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. UHPIX charges 1.78%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.
Доходность
Сравнение доходности UHPIX и BTCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHPIX показывает доходность 23.22%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -26.38%.
UHPIX
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 23.22%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- -4.09%
- 3 года*
- -30.75%
- 5 лет*
- -26.07%
- 10 лет*
- -31.42%
BTCFX
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -30.60%
- 1 год
- -40.75%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UHPIX и BTCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UHPIX ProFunds UltraShort China | 23.22% | -49.82% | -29.87% | -26.13% | -63.62% | 35.95% |
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | -26.38% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
Correlation
The correlation between UHPIX and BTCFX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г. | -0.29 |
The correlation between UHPIX and BTCFX shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск
UHPIX
BTCFX
Сравнение UHPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHPIX | BTCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.85 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.83 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.42 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.95 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.02 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок UHPIX и BTCFX
Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и BTCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -77.89% | -22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.98% | -50.35% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -50.35% | -30.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -49.51% | -50.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.42% | -35.95% | -57.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.10% | 29.34% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHPIX и BTCFX
ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 9.53% | +10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.64% | 34.56% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 43.97% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.90% | 55.41% | +27.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 228.49% | 55.41% | +173.08% |
Сравнение комиссий UHPIX и BTCFX
UHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHPIX и BTCFX
Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности BTCFX в 38.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | 38.01% | 44.62% | 24.28% | 10.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UHPIX ProFunds UltraShort China | 3.48% | 4.29% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
UHPIX and BTCFX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UHPIX has higher volatility (19.53%) compared to BTCFX (9.53%). In terms of maximum drawdown, UHPIX dropped -99.98% vs BTCFX's -77.89%.
UHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHPIX и BTCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор