Сравнение UGSDX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности UGSDX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGSDX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.09% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UGSDX показывает доходность 0.53%, а MUIIX немного ниже – 0.52%.
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGSDX и MUIIX
UGSDX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
UGSDX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
UGSDX
MUIIX
Сравнение UGSDX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGSDX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.44 | 3.24 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 16.83 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 8.51 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 42.24 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 88.82 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGSDX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 3.24 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.94 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.83 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между UGSDX и MUIIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGSDX и MUIIX
Дивидендная доходность UGSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGSDX и MUIIX
Максимальная просадка UGSDX за все время составила -2.83%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGSDX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGSDX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -1.20% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.83% | -1.20% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.06% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.05% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGSDX и MUIIX
Текущая волатильность для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) составляет 0.00%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) волатильность равна 0.10%. Это указывает на то, что UGSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGSDX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.10% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.69% | 0.81% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05% | 1.24% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.78% | 1.57% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 1.44% | +0.11% |