Сравнение UGSDX с CUTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).
UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности UGSDX и CUTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGSDX и CUTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 0.65% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.79% | 0.49% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, UGSDX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
CUTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGSDX и CUTAX
UGSDX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.
Доходность на риск
UGSDX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск
UGSDX
CUTAX
Сравнение UGSDX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGSDX | CUTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.44 | 3.33 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 5.65 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.40 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.51 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 37.23 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGSDX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 3.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 2.04 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.77 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между UGSDX и CUTAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGSDX и CUTAX
Дивидендная доходность UGSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности CUTAX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGSDX и CUTAX
Максимальная просадка UGSDX за все время составила -2.83%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGSDX и CUTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGSDX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -1.79% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.83% | -1.79% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.22% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.08% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGSDX и CUTAX
Текущая волатильность для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) составляет 0.00%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что UGSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGSDX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.38% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.69% | 0.63% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05% | 0.89% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.78% | 1.03% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 0.93% | +0.62% |