Сравнение UGPIX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -27.95% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -17.65% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью -17.65%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -14.29% против 22.57% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -48.28%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -15.66%
- 5 лет*
- -37.37%
- 10 лет*
- -14.29%
TEPIX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- -17.65%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 22.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGPIX и TEPIX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
UGPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
UGPIX
TEPIX
Сравнение UGPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.75 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 1.28 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.02 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 3.21 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.75 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.07 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.21 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.11 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между UGPIX и TEPIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и TEPIX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности TEPIX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 8.39% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.91% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и TEPIX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -89.14% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.12% | -24.64% | -26.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -84.97% | -13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -84.97% | -14.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.95% | -75.81% | -22.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.60% | -49.68% | -32.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.70% | 7.84% | +15.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и TEPIX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | 10.12% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.85% | 24.02% | +12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.63% | 40.33% | +17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.11% | 145.04% | +245.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.87% | 105.40% | +172.47% |