Сравнение UGPIX с SOPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX).
UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. SOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и SOPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGPIX и SOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -27.95% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 10.52% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у SOPIX с доходностью 10.52%. За последние 10 лет акции UGPIX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: -14.29% против -18.48% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -16.89%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -49.55%
- 1 год
- -32.08%
- 3 года*
- -15.66%
- 5 лет*
- -37.37%
- 10 лет*
- -14.29%
SOPIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- -14.65%
- 3 года*
- -16.68%
- 5 лет*
- -12.90%
- 10 лет*
- -18.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGPIX и SOPIX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.
Доходность на риск
UGPIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск
UGPIX
SOPIX
Сравнение UGPIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | SOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.59 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | -0.69 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.36 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.45 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.55 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | -0.83 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.77 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между UGPIX и SOPIX составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и SOPIX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности SOPIX в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 8.39% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 1.94% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и SOPIX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, примерно равная максимальной просадке SOPIX в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и SOPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGPIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -98.92% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.12% | -33.92% | -17.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -59.43% | -39.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -89.41% | -9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.95% | -98.76% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.60% | -75.96% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.70% | 27.20% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и SOPIX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGPIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | 5.28% | +10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.85% | 12.29% | +24.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.63% | 24.87% | +32.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.11% | 23.36% | +366.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.87% | 22.42% | +255.45% |