PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGPIX с SOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGPIX с SOPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGPIX (ProFunds UltraChina) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UGPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UGPIX returned -13.12%/yr vs -20.74%/yr for SOPIX. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. UGPIX charges 1.74%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.

Доходность

Сравнение доходности UGPIX и SOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGPIX показывает доходность -25.02%, что значительно ниже, чем у SOPIX с доходностью -16.96%. За последние 10 лет акции UGPIX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: -13.12% против -20.74% соответственно.

UGPIX

1 день
4.53%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-25.02%
6 месяцев
-28.64%
1 год
-11.24%
3 года*
-5.13%
5 лет*
-34.94%
10 лет*
-13.12%

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGPIX и SOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina		-25.02%36.28%-21.79%-11.49%-53.03%-73.86%76.47%40.07%-46.51%105.73%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%

Correlation

The correlation between UGPIX and SOPIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.33

The correlation between UGPIX and SOPIX shifts across timeframes, from -0.55 (10 years) to -0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraChina

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UGPIX:
UGPIX с SMHUGPIX с PHPIXUGPIX с FCNTXUGPIX с UNPIXUGPIX с VEIPXUGPIX с BIPIXUGPIX с FLCNX
Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с BRPIXSOPIX с DRCVX

Доходность на риск

UGPIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGPIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGPIXSOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-1.73

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-2.60

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.73

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-1.01

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

-2.19

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGPIX vs. SOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGPIX на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа SOPIX равного -1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGPIX и SOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGPIXSOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-1.73

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.73

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

-0.92

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.81

+0.76

Просадки

Сравнение просадок UGPIX и SOPIX

Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, примерно равная максимальной просадке SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и SOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGPIXSOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.66%

-99.07%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.67%

-27.45%

-25.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.13%

-54.87%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-65.00%

-33.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.10%

-90.86%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.87%

-99.07%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.71%

-76.14%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.73%

12.80%

+15.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UGPIX и SOPIX

ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGPIXSOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.51%

4.53%

+13.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.57%

12.16%

+24.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.09%

16.01%

+36.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

390.11%

23.38%

+366.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

277.98%

22.49%

+255.49%

Сравнение комиссий UGPIX и SOPIX

UGPIX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGPIX и SOPIX

Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности SOPIX в 2.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%
UGPIX
ProFunds UltraChina		8.06%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%

Часто задаваемые вопросы

UGPIX and SOPIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGPIX has higher volatility (18.51%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, UGPIX dropped -99.66% vs SOPIX's -99.07%.

UGPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGPIX и SOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор