Сравнение UGPIX с SOPIX
UGPIX (ProFunds UltraChina) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UGPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UGPIX returned 7.51%/yr vs -20.28%/yr for SOPIX. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. UGPIX charges 1.74%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и SOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -34.64%, что значительно ниже, чем у SOPIX с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции UGPIX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: 7.51% против -20.28% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- 6.79%
- 6 месяцев
- -40.07%
- С начала года
- -34.64%
- 1 год
- -29.69%
- 3 года*
- -14.14%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 7.51%
SOPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -14.03%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -15.00%
- 10 лет*
- -20.28%
Сравнение доходности по годам UGPIX и SOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -34.64% | 36.28% | -21.79% | 785.09% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -14.03% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
Correlation
The correlation between UGPIX and SOPIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | -0.33 |
The correlation between UGPIX and SOPIX shifts across timeframes, from -0.54 (10 years) to -0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGPIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск
UGPIX
SOPIX
Сравнение UGPIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGPIX | SOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.84 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.71 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и SOPIX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и SOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGPIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -99.07% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -24.87% | -40.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.51% | -54.87% | -10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.75% | -65.00% | -25.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.22% | -89.96% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.41% | -99.04% | +17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.76% | -76.23% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 12.15% | +22.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и SOPIX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGPIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 7.80% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.35% | 15.22% | +22.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.41% | 18.50% | +34.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 388.14% | 23.76% | +364.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 276.51% | 22.63% | +253.88% |
Сравнение комиссий UGPIX и SOPIX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и SOPIX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности SOPIX в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.49% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
UGPIX ProFunds UltraChina | 9.25% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
UGPIX and SOPIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGPIX has higher volatility (16.33%) compared to SOPIX (7.80%). In terms of maximum drawdown, UGPIX dropped -98.56% vs SOPIX's -99.07%.
UGPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGPIX и SOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор