Сравнение UGPIX с DXNLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).
UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и DXNLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGPIX и DXNLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -23.40% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 101.10% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -8.07% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -23.40%, что значительно ниже, чем у DXNLX с доходностью -8.07%.
UGPIX
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -23.40%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -13.91%
- 5 лет*
- -36.96%
- 10 лет*
- -13.77%
DXNLX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGPIX и DXNLX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.
Доходность на риск
UGPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск
UGPIX
DXNLX
Сравнение UGPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | DXNLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | 0.93 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 1.53 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.63 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 5.71 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.93 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.45 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.73 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между UGPIX и DXNLX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и DXNLX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности DXNLX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 7.89% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.08% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и DXNLX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и DXNLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -43.77% | -55.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.12% | -15.93% | -35.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -43.77% | -54.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -12.25% | -85.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.61% | -8.83% | -73.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 4.55% | +19.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и DXNLX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 8.28% | +8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.06% | 16.13% | +20.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 28.24% | +29.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.12% | 28.28% | +361.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.88% | 28.97% | +248.91% |