PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UGOFX с DVLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGOFX с DVLT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UGOFX (USAA Global Managed Volatility Fund) is Global Equities fund managed by BlackRock, while DVLT (Datavault AI Inc) is a stock. Over the past 5 years, UGOFX returned 10.04%/yr vs -90.54%/yr for DVLT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UGOFX и DVLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) и Datavault AI Inc (DVLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGOFX показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у DVLT с доходностью -41.40%.

UGOFX

1 день
-0.57%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
10.88%
С начала года
13.36%
1 год
21.31%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.43%

DVLT

1 день
1.07%
1 месяц
-8.15%
6 месяцев
-50.20%
С начала года
-41.40%
1 год
-32.96%
3 года*
-87.45%
5 лет*
-90.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGOFX и DVLT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UGOFX
USAA Global Managed Volatility Fund		13.36%16.72%13.34%19.81%-15.68%21.22%6.44%21.97%-10.29%
DVLT
Datavault AI Inc		-41.40%-68.19%-88.31%-98.92%-92.24%-60.73%-70.98%-82.16%-31.60%

Correlation

The correlation between UGOFX and DVLT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Global Managed Volatility Fund

Datavault AI Inc

Часто сравнивают с UGOFX:
UGOFX с ODVUGOFX с GLEUGOFX с UCEQXUGOFX с NBISUGOFX с FASGXUGOFX с GCCHXUGOFX с ELM.L
Часто сравнивают с DVLT:
DVLT с RAREDVLT с RDWDVLT с SPYIDVLT с LTRNDVLT с CANDVLT с VUGDVLT с LEU

Доходность на риск

UGOFX vs. DVLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGOFX
Ранг доходности на риск UGOFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGOFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGOFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGOFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGOFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGOFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DVLT
Ранг доходности на риск DVLT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGOFX c DVLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) и Datavault AI Inc (DVLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGOFXDVLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.16

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.44

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.37

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

-0.49

+11.93

UGOFX vs. DVLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGOFX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа DVLT равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGOFX и DVLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGOFX и DVLT

Максимальная просадка UGOFX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки DVLT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGOFX и DVLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGOFXDVLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-100.00%

+62.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-90.18%

+82.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.22%

-99.87%

+85.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-100.00%

+62.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-100.00%

+98.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-90.68%

+83.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

66.72%

-64.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UGOFX и DVLT

Текущая волатильность для USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) составляет 3.75%, в то время как у Datavault AI Inc (DVLT) волатильность равна 25.82%. Это указывает на то, что UGOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGOFXDVLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

25.82%

-22.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

81.36%

-70.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

206.16%

-193.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

192.78%

-172.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

165.66%

-147.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGOFX и DVLT

Дивидендная доходность UGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.86%, тогда как DVLT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVLT
Datavault AI Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGOFX
USAA Global Managed Volatility Fund		17.86%20.24%3.46%1.77%8.60%24.98%4.13%4.16%4.48%1.99%1.44%1.05%

Часто задаваемые вопросы

UGOFX and DVLT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVLT has higher volatility (25.82%) compared to UGOFX (3.75%). In terms of maximum drawdown, UGOFX dropped -38.00% vs DVLT's -100.00%.

UGOFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGOFX и DVLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор