Сравнение UGLD с TMF
UGLD (Direxion Daily Gold Bull 2X ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - UGLD is a Leveraged Commodities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). UGLD is actively managed, while TMF is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. UGLD charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности UGLD и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UGLD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -16.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам UGLD и TMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | -21.26% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -3.07% |
Correlation
The correlation between UGLD and TMF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGLD vs. TMF — Ранг доходности на риск
UGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMF
Сравнение UGLD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGLD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGLD и TMF
Максимальная просадка UGLD за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGLD и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGLD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -92.89% | +67.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -92.55% | +67.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -43.94% | +28.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGLD и TMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGLD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.50% | 27.47% | +26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.50% | 46.49% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 43.70% | +9.80% |
Сравнение комиссий UGLD и TMF
UGLD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGLD и TMF
Дивидендная доходность UGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGLD and TMF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.24% for UGLD.
UGLD is categorized as Leveraged Commodities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.07% for UGLD and 1.01% for TMF.
Подберите оптимальное распределение для UGLD и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор