PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGLD с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UGLD и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


UGLD

1 день
-3.49%
1 месяц
-16.56%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TMF

1 день
-0.03%
1 месяц
-6.57%
6 месяцев
-13.01%
С начала года
-10.00%
1 год
-2.84%
3 года*
-21.08%
5 лет*
-33.44%
10 лет*
-17.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGLD и TMF


Correlation

The correlation between UGLD and TMF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Bull 2X ETF

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Доходность на риск

UGLD vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGLD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGLD c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UGLDTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

UGLD vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGLD и TMF

Максимальная просадка UGLD за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGLD и TMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UGLDTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.99%

-92.89%

+67.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.99%

-92.55%

+67.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.55%

-43.94%

+28.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UGLD и TMF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UGLDTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.50%

27.47%

+26.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.50%

46.49%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.50%

43.70%

+9.80%

Сравнение комиссий UGLD и TMF

UGLD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGLD и TMF

Дивидендная доходность UGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности TMF в 4.39%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
4.39%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
UGLD
Direxion Daily Gold Bull 2X ETF
0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UGLD and TMF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.

TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.24% for UGLD.

UGLD is categorized as Leveraged Commodities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.07% for UGLD and 1.01% for TMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGLD и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор