Сравнение UGLD с OILU
UGLD (Direxion Daily Gold Bull 2X ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. UGLD charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for OILU.
Доходность
Сравнение доходности UGLD и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UGLD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -16.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 6.32%
- 6 месяцев
- 46.10%
- С начала года
- 70.08%
- 1 год
- 76.36%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGLD и OILU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | -21.26% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | -4.79% |
Correlation
The correlation between UGLD and OILU is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGLD vs. OILU — Ранг доходности на риск
UGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OILU
Сравнение UGLD c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGLD | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGLD и OILU
Максимальная просадка UGLD за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGLD и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGLD | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -81.00% | +56.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -54.26% | +29.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -50.70% | +35.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGLD и OILU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGLD | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.50% | 63.83% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.50% | 80.94% | -27.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 80.94% | -27.44% |
Сравнение комиссий UGLD и OILU
UGLD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGLD и OILU
Дивидендная доходность UGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% |
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
UGLD and OILU have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.
UGLD has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for OILU.
They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.07% for UGLD and 0.95% for OILU.
Подберите оптимальное распределение для UGLD и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор