Сравнение UGLD с GLL
UGLD (Direxion Daily Gold Bull 2X ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both Leveraged Commodities funds. UGLD is actively managed, while GLL is passively managed. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. UGLD charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности UGLD и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UGLD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -16.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
Сравнение доходности по годам UGLD и GLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | -21.26% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 23.24% |
Correlation
The correlation between UGLD and GLL is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGLD vs. GLL — Ранг доходности на риск
UGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLL
Сравнение UGLD c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGLD | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGLD и GLL
Максимальная просадка UGLD за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGLD и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGLD | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -99.24% | +74.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -98.70% | +73.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -85.20% | +69.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 44.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGLD и GLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGLD | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.50% | 55.17% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.50% | 36.73% | +16.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 32.44% | +21.06% |
Сравнение комиссий UGLD и GLL
UGLD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGLD и GLL
Дивидендная доходность UGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% |
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
UGLD and GLL have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.
UGLD has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for GLL.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for UGLD and 0.95% for GLL.
Подберите оптимальное распределение для UGLD и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор