Сравнение UGLD с DZZ
UGLD (Direxion Daily Gold Bull 2X ETF) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both Leveraged Commodities funds. UGLD is actively managed, while DZZ is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. UGLD charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.
Доходность
Сравнение доходности UGLD и DZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UGLD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -16.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- -45.48%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- -7.97%
- 5 лет*
- -6.73%
- 10 лет*
- -9.40%
Сравнение доходности по годам UGLD и DZZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | -21.26% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -9.19% |
Correlation
The correlation between UGLD and DZZ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGLD vs. DZZ — Ранг доходности на риск
UGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DZZ
Сравнение UGLD c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGLD | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGLD и DZZ
Максимальная просадка UGLD за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGLD и DZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGLD | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -96.64% | +71.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -95.30% | +70.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -82.37% | +66.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 59.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGLD и DZZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGLD | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.50% | 170.16% | -116.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.50% | 84.14% | -30.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 64.23% | -10.73% |
Сравнение комиссий UGLD и DZZ
UGLD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGLD и DZZ
Дивидендная доходность UGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% |
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
UGLD and DZZ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.
UGLD has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for DZZ.
They also come from different issuers: Direxion and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.07% for UGLD and 0.75% for DZZ.
Подберите оптимальное распределение для UGLD и DZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор