PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGL с TSCO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UGL с TSCO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и Tesco PLC (TSCO.L).

UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности UGL и TSCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и Tesco PLC (TSCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGL и TSCO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold		14.36%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
TSCO.L
Tesco PLC		5.97%33.84%29.58%41.90%-27.47%29.14%-2.47%43.70%-12.92%11.38%
Разные валюты инструментов

UGL торгуется в USD, в то время как TSCO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSCO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у TSCO.L с доходностью 5.97%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции TSCO.L по среднегодовой доходности: 20.61% против 12.10% соответственно.

UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%

TSCO.L

1 день
0.74%
1 месяц
-1.42%
С начала года
5.97%
6 месяцев
9.97%
1 год
53.26%
3 года*
29.21%
5 лет*
19.58%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Gold

Tesco PLC

Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с SGOL
Часто сравнивают с TSCO.L:
TSCO.L с AV.LTSCO.L с NWG.LTSCO.L с JSAIYTSCO.L с WMTTSCO.L с VWRP.LTSCO.L с MSFTTSCO.L с SWDA.L

Доходность на риск

UGL vs. TSCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TSCO.L
Ранг доходности на риск TSCO.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c TSCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Tesco PLC (TSCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGLTSCO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.22

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.82

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

4.65

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

12.19

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGL vs. TSCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSCO.L равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и TSCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGLTSCO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.22

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.89

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.04

+0.38

Корреляция

Корреляция между UGL и TSCO.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и TSCO.L

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

TTM202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSCO.L
Tesco PLC		3.01%3.23%3.39%3.75%5.15%20.72%4.19%2.64%1.93%0.48%

Просадки

Сравнение просадок UGL и TSCO.L

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, примерно равная максимальной просадке TSCO.L в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и TSCO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UGLTSCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-63.40%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-13.12%

-24.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-32.40%

-7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-32.40%

-13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-5.53%

-20.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.76%

-17.53%

-26.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

4.66%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и TSCO.L

ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Tesco PLC (TSCO.L) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UGLTSCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

6.29%

+14.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.09%

15.36%

+33.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.46%

23.86%

+31.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.70%

22.08%

+13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.19%

25.39%

+6.80%