Сравнение UGE с XDSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).
UGE и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UGE и XDSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 38.25% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | -4.22% | 14.22% | 23.12% | 23.00% | -16.78% | 12.75% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
XDSQ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и XDSQ
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Доходность на риск
UGE vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
UGE
XDSQ
Сравнение UGE c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.81 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.27 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.21 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 5.87 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.81 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между UGE и XDSQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и XDSQ
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и XDSQ
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и XDSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -26.06% | -45.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -12.18% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -6.46% | -31.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -5.08% | -13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 2.50% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и XDSQ
ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 5.68% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 9.63% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 17.99% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 15.32% | +15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 15.32% | +17.65% |